Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -0,04 % -0,56 %
Perf. YTD -0,30 % 0,47 %
Perf. 1 anno 22,75 % 14,25 %
Perf. 3 anni 29,53 % 18,74 %
Perf. 5 anni 54,31 % 43,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 23,04 % 14,09 %
Perf. 2023 14,02 % 12,91 %
Perf. 2022 -3,77 % -8,37 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 10,52 % 5,68 %
Volatilità 12,84 % 10,50 %
Sharpe ratio 0,64 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 125 1
3 mesi 5 / 125 1
6 mesi 1 / 124 1
YTD 10 / 122 1
1 anno 10 / 122 1
3 anni 3 / 89 1
5 anni 17 / 74 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,84 %
Medio
Max drawdown -13,51 %
Medio
DSR 8,98 %
Medio
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -3,11 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 0,92
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,22 %
Commissioni di Gestione 1,22 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-0,30%
22,75%
29,53%
12,84%
Miglior fondo - miglior rating LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,46%
13,97%
29,32%
14,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF Global Value A USD
3,01%
21,08%
30,72%
12,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
1,19%
10,38%
16,30%
11,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD
0,64%
11,92%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR