Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,35 % | -0,28 % | 1,57 % | 4,97 % | 2,66 % | 8,27 % | -1,37 % | 11,13 % | 8,93 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,19 % | 0,01 % | 0,59 % | 3,85 % | 0,76 % | 5,93 % | 0,38 % | 3,94 % | 8,22 % |
| Delta | -0,42 % | -0,54 % | -0,29 % | 0,98 % | 1,12 % | 1,91 % | 2,33 % | -1,76 % | 7,19 % | 0,72 % |
| Benchmark* | 0,28 % | 0,50 % | -0,26 % | -0,25 % | 3,86 % | -1,12 % | 3,38 % | -12,54 % | -8,41 % | -4,28 % |
| Delta | -0,57 % | -0,85 % | -0,02 % | 1,82 % | 1,10 % | 3,78 % | 4,88 % | 11,16 % | 19,54 % | 13,22 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,60 % | -9,95 % | 2,50 % | 3,01 % | 11,93 % | -6,29 % | -1,53 % | -0,73 % |
| Categoria | 6,90 % | -7,45 % | 1,94 % | -0,01 % | 6,26 % | -3,33 % | 1,76 % | 2,55 % |
| Delta | -0,30 % | -2,50 % | 0,56 % | 3,01 % | 5,67 % | -2,96 % | -3,29 % | -3,28 % |
| Benchmark* | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % | 3,38 % |
| Delta | -0,23 % | 6,96 % | 5,33 % | -0,98 % | 5,90 % | -6,72 % | -2,19 % | -4,11 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,79 % | -0,32 % | 2,25 % |
| Categoria | 5,83 % | 0,07 % | 0,73 % |
| Delta | 2,97 % | -0,39 % | 1,52 % |
| Benchmark* | 3,20 % | -4,49 % | -1,83 % |
| Delta | 5,59 % | 4,17 % | 4,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,48 % | 4,16 % | 7,08 % |
| Volatilità Categoria | 1,92 % | 2,90 % | 5,19 % |
| Volatilità Benchmark | 4,97 % | 6,20 % | 5,35 % |
| Max drawdown | -0,78 % | -16,05 % | -18,65 % |
| Tempo di recupero | 58 j | - | 318 j |
| DSR | 0,64 % | 3,37 % | 6,03 % |
| Sortino | 7,86 | -0,50 | 0,27 |
| VAR 95 | -0,15 % | -1,05 % | -1,05 % |
| VAR 99 | -0,30 % | -2,36 % | -2,40 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,40 | -0,41 | 0,23 |
| TEV | 4,47 % | 6,76 % | 7,72 % |
| Information ratio (IR) | 1,25 | 0,62 | 0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,15 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | -0,20 | 0,13 | 0,08 |
| Indice Omega | 3,45 | 0,85 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,13 | 0,33 |
| R² | 22,23 | 3,83 | 6,37 |
| Beta bull | 0,15 | -0,09 | -0,04 |
| Beta bear | 0,23 | 0,32 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,42 | -1,29 | -4,58 |
| Kurtosis | 0,37 | 3,84 | 39,40 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Bond Target 2024 AZD Dis
Obblig. Euro a scadenza
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index