Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,09 % 0,52 % 1,15 % 0,70 % 2,92 % 4,85 % 2,44 % -2,62 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,50 % 1,26 % 0,66 % 3,19 % 7,39 % 6,43 % 4,96 %
Delta 0,00 % 0,01 % -0,03 % 0,02 % -0,10 % 0,05 % -0,27 % -2,54 % -3,99 % -7,59 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,01 % 0,02 % -0,09 % -0,12 % -0,26 % -0,12 % -0,37 % -3,30 % -4,47 % -8,04 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,43 % 2,42 % -2,82 % -1,38 % -1,37 % -1,01 % -1,80 % -1,06 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,23 % -0,65 % -2,37 % -0,83 % -0,95 % -0,75 % -1,35 % -0,66 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,83 % -2,81 % -0,80 % -0,82 % -0,53 % -1,35 % -0,61 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % 1,51 % 0,46 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,32 % -0,84 % -0,77 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,40 % -1,07 % -0,84 %
Rischio
Volatilità 0,32 % 0,54 % 0,53 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,15 % -2,08 % -4,61 %
Tempo di recupero 17 j 588 j 1444 j
DSR 0,24 % 0,40 % 0,38 %
Sortino -1,68 -2,65 -2,23
VAR 95 0,00 % -0,12 % -0,12 %
VAR 99 -0,07 % -0,18 % -0,19 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 -1,99 -1,59
TEV 0,32 % 0,43 % 0,43 %
Information ratio (IR) -1,26 -2,48 -1,93
Up Capture Ratio 0,89 0,78 0,78
Down Capture Ratio - 8,04 2,77
Indice Omega 0,64 0,38 0,46
Reattività
Beta 0,85 1,70 1,15
2,63 43,33 33,28
Beta bull 0,85 1,67 1,67
Beta bear - 2,25 -1,18
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,82 -0,31
Kurtosis 2,47 1,22 1,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester