Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 9,11 % 0,05 % 0,20 % 0,31 % -1,16 % -0,96 % 1,05 % 1,73 % -0,55 % -4,13 %
Categoria 0,05 % 0,06 % 0,18 % 0,46 % 1,13 % 0,92 % 3,08 % 7,81 % 6,64 % 5,28 %
Delta 9,06 % 0,00 % 0,02 % -0,15 % -2,28 % -1,88 % -2,02 % -6,08 % -7,18 % -9,41 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,31 % 1,07 % 3,10 % 8,48 % 7,24 % 5,72 %
Delta 9,11 % 0,01 % 0,03 % -0,27 % -2,46 % -2,03 % -2,05 % -6,75 % -7,78 % -9,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,43 % 2,66 % -4,17 % -0,74 % -0,39 % 0,43 % -1,54 % -1,15 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -2,22 % -0,41 % -3,71 % -0,19 % 0,03 % 0,69 % -1,08 % -0,75 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -2,27 % -0,59 % -4,16 % -0,16 % 0,16 % 0,91 % -1,08 % -0,71 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,32 % -2,33 % -1,80 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -10,36 % -4,84 % -3,08 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -10,43 % -5,08 % -3,20 %
Rischio
Volatilità 8,60 % 5,17 % 4,07 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -9,97 % -9,97 % -10,32 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,67 % 5,13 % 4,03 %
Sortino -1,20 -0,99 -0,79
VAR 95 -0,16 % -0,40 % -0,32 %
VAR 99 -8,28 % -2,32 % -0,92 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -0,98 -0,79
TEV 8,58 % 5,16 % 4,07 %
Information ratio (IR) -1,22 -0,98 -0,79
Up Capture Ratio -2,35 -0,66 -0,66
Down Capture Ratio - 12,13 2,95
Indice Omega 0,19 0,38 0,46
Reattività
Beta 32,13 2,31 0,45
7,25 0,65 0,08
Beta bull 32,13 4,31 4,31
Beta bear - -0,82 -4,40
Asimmetria
Skewness -6,43 -10,04 -12,34
Kurtosis 43,35 113,42 176,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester