Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,04 % 0,12 % 10,66 % 2,95 % 11,37 % 15,56 % 8,03 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta -0,44 % 1,07 % -2,10 % 4,09 % -4,09 % -5,48 % -7,61 % -2,68 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta -0,64 % 0,91 % -3,89 % 0,24 % -10,05 % -14,61 % -16,56 % -22,81 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,16 % -6,60 % - - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta -8,95 % 9,49 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -14,32 % 6,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,87 % 2,17 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta -5,30 % -1,12 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -11,58 % -6,65 % -
Rischio
Volatilità 14,86 % 16,23 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -11,56 % -16,96 % -
Tempo di recupero 132 j 436 j -
DSR 8,74 % 11,25 % -
Sortino 1,72 0,01 -
VAR 95 -2,84 % -3,48 % -
VAR 99 -3,05 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,00 -
TEV 12,28 % 11,50 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,87 0,79 -
Down Capture Ratio 1,15 0,90 -
Indice Omega 1,52 1,05 -
Reattività
Beta 0,83 0,85 -
33,19 51,47 -
Beta bull 0,57 0,87 -
Beta bear 0,70 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,06 -
Kurtosis 0,50 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR