Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 3,55 % -5,94 % -1,62 % -1,76 % -0,36 % 5,55 % 11,04 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta -0,11 % 0,93 % 0,86 % 10,90 % 5,86 % 9,14 % 6,08 % 0,82 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,92 % 0,13 % 1,65 % 12,72 % 5,52 % 10,65 % 2,45 % -13,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,68 % 5,16 % -6,60 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -6,91 % -8,89 % 9,47 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,54 % -14,32 % 6,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,40 % 3,57 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 6,37 % -0,46 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 1,40 % -4,95 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 15,52 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,56 % -15,51 % -
Tempo di recupero 132 j 294 j -
DSR 9,13 % 10,78 % -
Sortino 0,55 0,09 -
VAR 95 -2,84 % -3,05 % -
VAR 99 -3,05 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,06 -
TEV 13,20 % 11,47 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,03 0,85 -
Down Capture Ratio 0,95 0,93 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 0,61 0,80 -
30,27 48,52 -
Beta bull 0,08 0,69 -
Beta bear 0,19 0,65 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,02 -
Kurtosis 0,61 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR