Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % -1,08 % -7,06 % -9,32 % -4,19 % -8,28 % 0,84 % 8,51 % - -
Categoria -0,90 % -0,97 % -7,22 % -10,37 % -5,69 % -9,49 % -1,17 % 5,42 % 18,81 % 18,06 %
Delta -0,12 % -0,11 % 0,16 % 1,05 % 1,50 % 1,21 % 2,01 % 3,09 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,90 % -7,70 % -10,54 % -5,40 % -9,94 % 0,11 % 10,01 % 27,58 % 32,02 %
Delta -1,61 % -0,18 % 0,64 % 1,22 % 1,21 % 1,66 % 0,74 % -1,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 7,21 % -5,08 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,82 % -5,85 % 11,76 % -3,47 % 13,81 % 1,17 % -6,65 %
Delta 0,83 % 0,39 % 0,77 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,50 % -2,41 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,08 % 5,08 % -
Categoria 6,02 % 4,15 % 5,78 %
Delta 2,05 % 0,94 % -
Benchmark* 7,58 % 5,92 % 7,55 %
Delta 0,50 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 6,56 % 7,22 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 6,54 % 6,42 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 7,82 % 7,58 %
Max drawdown -4,84 % -9,64 % -
Tempo di recupero - 538 j -
DSR 4,46 % 4,85 % -
Sortino 1,05 0,52 -
VAR 95 -1,07 % -1,37 % -
VAR 99 -3,30 % -3,05 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,35 -
TEV 3,27 % 4,05 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,79 0,78 -
Down Capture Ratio 0,66 0,74 -
Indice Omega 1,32 1,15 -
Reattività
Beta 0,78 0,79 -
81,82 73,58 -
Beta bull 1,02 1,01 -
Beta bear 0,74 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,60 0,08 -
Kurtosis 3,12 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index