Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,20 % -10,41 % -17,77 % -13,99 % -14,74 % -2,69 % 4,60 % - -
Categoria 0,11 % -1,11 % -10,44 % -19,24 % -13,47 % -16,94 % -1,81 % 12,00 % 68,61 % 104,88 %
Delta -0,11 % 1,31 % 0,04 % 1,47 % -0,52 % 2,20 % -0,88 % -7,40 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,63 % 9,39 % -6,38 % - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta -7,42 % -9,73 % 9,32 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,88 % -12,71 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,55 % 5,62 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -0,60 % -1,36 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -4,16 % -3,69 % -
Rischio
Volatilità 13,72 % 15,05 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -12,08 % -15,08 % -
Tempo di recupero - 113 j -
DSR 9,44 % 10,36 % -
Sortino 0,02 0,29 -
VAR 95 -2,54 % -3,52 % -
VAR 99 -5,96 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,20 -
TEV 7,54 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,70 0,83 -
Down Capture Ratio 0,76 0,88 -
Indice Omega 1,01 1,09 -
Reattività
Beta 0,78 0,89 -
75,85 83,30 -
Beta bull 0,89 0,93 -
Beta bear 0,76 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,09 -
Kurtosis 1,79 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR