Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,32 % 5,83 % 12,82 % 11,31 % 13,31 % 18,23 % 3,65 % - -
Categoria 0,00 % -0,16 % 4,52 % 10,04 % 8,92 % 7,74 % 13,99 % 0,01 % 9,30 % 29,04 %
Delta 0,42 % 0,47 % 1,31 % 2,78 % 2,39 % 5,57 % 4,24 % 3,63 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,98 % 5,36 % 12,61 % 11,14 % 10,84 % 19,93 % 3,55 % 13,29 % 42,05 %
Delta 0,64 % 1,30 % 0,47 % 0,21 % 0,17 % 2,47 % -1,70 % 0,10 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,64 % -20,02 % - - - - - -
Categoria 4,89 % -18,88 % 31,64 % -11,02 % 23,35 % -2,42 % -1,39 % 4,95 %
Delta -2,25 % -1,14 % - - - - - -
Benchmark* 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 % -
Delta -3,44 % 0,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,31 % -0,52 % -
Categoria 11,11 % -1,19 % 1,54 %
Delta 4,21 % 0,67 % -
Benchmark* 16,79 % -0,04 % 2,21 %
Delta -1,48 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 13,55 % 14,21 % -
Volatilità Categoria 12,02 % 12,82 % 17,55 %
Volatilità Benchmark 15,21 % 16,10 % 21,03 %
Max drawdown -9,86 % -28,81 % -
Tempo di recupero 84 j - -
DSR 8,91 % 10,31 % -
Sortino 1,28 -0,23 -
VAR 95 -3,22 % -3,64 % -
VAR 99 -3,98 % -4,71 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 -0,17 -
TEV 4,60 % 5,80 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 0,88 0,85 -
Indice Omega 1,35 0,96 -
Reattività
Beta 0,85 0,82 -
91,26 87,30 -
Beta bull 0,79 0,76 -
Beta bear 0,83 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,08 -
Kurtosis 0,86 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR