Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 0,55 % 2,98 % 17,76 % -7,67 % -4,09 % 1,75 % 44,30 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta 0,27 % 0,04 % -0,29 % 3,12 % -1,49 % 0,36 % -1,60 % 7,49 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta 0,00 % -0,29 % -0,95 % 1,27 % -1,53 % -0,02 % -3,54 % -1,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,81 % 13,60 % -18,89 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 9,13 % -5,29 % -3,24 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 3,30 % -8,49 % -4,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % 14,37 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -0,04 % 2,17 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,77 % -0,39 % -
Rischio
Volatilità 25,38 % 18,88 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -26,69 % -26,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,31 % 13,27 % -
Sortino 0,04 0,87 -
VAR 95 -6,86 % -3,66 % -
VAR 99 -11,83 % -9,53 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,61 -
TEV 7,10 % 6,28 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,24 1,07 -
Down Capture Ratio 1,30 1,10 -
Indice Omega 1,04 1,28 -
Reattività
Beta 1,20 1,10 -
94,70 89,62 -
Beta bull 1,17 1,15 -
Beta bear 1,12 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,74 -
Kurtosis 2,30 3,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR