Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,06 % 3,55 % 8,07 % -6,61 % -2,29 % 13,72 % 39,89 % - -
Categoria 0,17 % -0,01 % 1,58 % 7,53 % -6,33 % -3,46 % 11,27 % 29,67 % 78,22 % 145,51 %
Delta 0,45 % 0,07 % 1,97 % 0,53 % -0,28 % 1,17 % 2,45 % 10,22 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,30 % 2,52 % 9,46 % -5,21 % -2,46 % 14,42 % 39,81 % 102,31 % 188,65 %
Delta -0,07 % -0,24 % 1,03 % -1,39 % -1,39 % 0,17 % -0,70 % 0,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,81 % 13,60 % -18,89 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 9,12 % -5,34 % -3,19 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 3,30 % -8,49 % -4,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,80 % 12,05 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 0,03 % 2,05 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -2,42 % -0,34 % -
Rischio
Volatilità 25,13 % 18,64 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -26,69 % -26,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,95 % 13,27 % -
Sortino 0,26 0,69 -
VAR 95 -6,86 % -3,66 % -
VAR 99 -11,83 % -9,53 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,49 -
TEV 6,91 % 6,30 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,21 1,08 -
Down Capture Ratio 1,28 1,10 -
Indice Omega 1,13 1,23 -
Reattività
Beta 1,19 1,11 -
94,84 89,40 -
Beta bull 1,19 1,19 -
Beta bear 1,11 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,76 -
Kurtosis 2,61 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR