Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 1,53 % 5,80 % -4,56 % -9,07 % -5,83 % 7,06 % 42,53 % - -
Categoria -0,41 % 1,13 % 3,85 % -6,75 % -9,77 % -7,55 % 6,19 % 30,09 % 76,60 % 127,85 %
Delta 0,33 % 0,40 % 1,95 % 2,19 % 0,70 % 1,72 % 0,87 % 12,44 % - -
Benchmark* -0,27 % 2,01 % 4,61 % -6,66 % -9,33 % -7,74 % 8,43 % 37,97 % 98,04 % 163,35 %
Delta 0,19 % -0,49 % 1,19 % 2,10 % 0,26 % 1,92 % -1,37 % 4,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,81 % 13,60 % -18,89 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,70 % 33,04 % 10,35 % 30,61 % -2,01 % 6,14 %
Delta 9,12 % -5,33 % -3,19 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 3,30 % -8,49 % -4,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,95 % 8,17 % -
Categoria 2,35 % 6,42 % 11,59 %
Delta -0,40 % 1,75 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -3,43 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 24,28 % 19,49 % -
Volatilità Categoria 17,41 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -26,69 % -26,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,90 % 13,92 % -
Sortino -0,07 0,40 -
VAR 95 -6,86 % -3,68 % -
VAR 99 -11,83 % -9,53 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,28 -
TEV 7,19 % 6,29 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,25 1,06 -
Down Capture Ratio 1,34 1,09 -
Indice Omega 0,99 1,15 -
Reattività
Beta 1,21 1,09 -
94,00 90,15 -
Beta bull 1,21 1,14 -
Beta bear 1,11 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,63 -
Kurtosis 2,99 2,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR