Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,49 % -0,02 % 0,63 % -8,39 % -5,76 % 2,99 % 46,62 % - -
Categoria 0,38 % 1,10 % 0,49 % -1,36 % -8,29 % -6,71 % 3,10 % 37,48 % 80,61 % 128,69 %
Delta -0,36 % 0,39 % -0,51 % 1,99 % -0,10 % 0,95 % -0,11 % 9,14 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,51 % 0,78 % -1,28 % -9,20 % -6,78 % 4,95 % 46,39 % 103,53 % 165,01 %
Delta 0,05 % -0,02 % -0,80 % 1,91 % 0,81 % 1,02 % -1,95 % 0,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,81 % 13,60 % -18,89 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 9,10 % -5,33 % -3,18 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 3,30 % -8,49 % -4,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,15 % 12,28 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 0,53 % 2,70 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -1,58 % 0,32 % -
Rischio
Volatilità 25,65 % 19,45 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -26,69 % -26,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,19 % 13,67 % -
Sortino 0,21 0,70 -
VAR 95 -6,86 % -3,68 % -
VAR 99 -11,83 % -9,53 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,49 -
TEV 7,16 % 6,30 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,05 -
Up Capture Ratio 1,24 1,07 -
Down Capture Ratio 1,30 1,08 -
Indice Omega 1,11 1,25 -
Reattività
Beta 1,20 1,08 -
94,82 90,05 -
Beta bull 1,18 1,12 -
Beta bear 1,11 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,66 -
Kurtosis 2,21 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR