Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 3,84 % -1,20 % -3,46 % 5,61 % 22,27 % 29,01 % 19,51 % - -
Categoria -0,05 % 2,41 % 0,23 % 0,00 % 5,69 % 14,82 % 19,54 % 24,91 % 77,80 % 154,42 %
Delta -0,34 % 1,43 % -1,43 % -3,45 % -0,08 % 7,45 % 9,47 % -5,40 % - -
Benchmark* -0,25 % 2,30 % -0,23 % -0,57 % 7,44 % 17,76 % 22,49 % 34,44 % 96,84 % 192,40 %
Delta -0,14 % 1,54 % -0,97 % -2,89 % -1,82 % 4,51 % 6,51 % -14,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,60 % -18,89 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta -5,60 % -2,98 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -8,49 % -4,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,36 % 6,79 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 8,70 % -0,82 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 5,30 % -3,64 % -
Rischio
Volatilità 15,85 % 17,39 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -12,30 % -25,70 % -
Tempo di recupero - 803 j -
DSR 9,58 % 11,65 % -
Sortino 2,66 0,42 -
VAR 95 -3,65 % -3,68 % -
VAR 99 -5,08 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,28 -
TEV 6,90 % 6,31 % -
Information ratio (IR) 0,77 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,25 1,00 -
Down Capture Ratio 1,28 1,09 -
Indice Omega 1,72 1,14 -
Reattività
Beta 1,32 1,06 -
86,20 87,15 -
Beta bull 1,44 1,12 -
Beta bear 1,26 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,07 0,13 -
Kurtosis 0,25 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR