Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -1,81 % -10,92 % -22,15 % -16,98 % -18,68 % -4,88 % 14,64 % - -
Categoria -0,43 % -1,98 % -10,56 % -18,84 % -13,30 % -17,03 % -2,53 % 11,85 % 68,42 % 104,46 %
Delta 0,28 % 0,18 % -0,36 % -3,32 % -3,68 % -1,65 % -2,35 % 2,80 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,08 % -11,01 % -19,64 % -13,03 % -17,79 % -0,48 % 18,54 % 85,29 % 131,49 %
Delta 0,01 % 0,27 % 0,09 % -2,51 % -3,95 % -0,90 % -4,40 % -3,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,81 % 13,60 % -18,89 % - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta 8,76 % -5,52 % -3,18 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 3,30 % -8,49 % -4,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,34 % 7,02 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -1,81 % 0,04 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -5,37 % -2,29 % -
Rischio
Volatilità 21,02 % 18,04 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -18,06 % -19,32 % -
Tempo di recupero - 651 j -
DSR 15,54 % 12,37 % -
Sortino -0,07 0,36 -
VAR 95 -5,08 % -3,66 % -
VAR 99 -9,53 % -6,86 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,25 -
TEV 7,47 % 6,32 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,26 1,05 -
Down Capture Ratio 1,44 1,11 -
Indice Omega 1,01 1,12 -
Reattività
Beta 1,32 1,10 -
92,90 88,42 -
Beta bull 1,25 1,15 -
Beta bear 1,34 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,15 -
Kurtosis 1,94 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR