Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,71 % 1,06 %
Perf. 4 settimane -1,38 % -0,83 %
Perf. YTD 2,75 % 1,55 %
Perf. 1 anno 41,34 % 29,56 %
Perf. 3 anni 28,58 % 29,08 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,81 % 26,96 %
Perf. 2023 13,60 % 19,09 %
Perf. 2022 -18,89 % -15,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,76 % 8,38 %
Volatilità 18,40 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,30 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 415 / 529 4
3 mesi 368 / 527 3
6 mesi 358 / 520 3
YTD 37 / 497 1
1 anno 37 / 497 1
3 anni 247 / 415 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,40 %
Pessimo
Max drawdown -23,05 %
Scarso
DSR 12,10 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -4,05 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,45
Scarso
Omega 1,16
Scarso
Calmar ratio 0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 5,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
2,75%
41,34%
28,58%
18,40%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR