Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/09/2024
6,04 USD
= 5,49 EUR
12/09/2024
Performance
| Perf. 12/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,17 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | -0,59 % | 1,67 % |
| Perf. YTD | 22,15 % | 14,56 % |
| Perf. 1 anno | 28,31 % | 19,46 % |
| Perf. 3 anni | 20,96 % | 25,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,60 % | 19,21 % |
| Perf. 2022 | -18,89 % | -15,91 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,79 % | 7,61 % |
| Volatilità | 17,39 % | 14,10 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 552 | 1 | |
| 3 mesi | 392 / 548 | 3 | |
| 6 mesi | 330 / 532 | 3 | |
| YTD | 7 / 526 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 511 | 1 | |
| 3 anni | 293 / 435 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,70 % | Pessimo | |
| DSR | 11,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,42 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/09/2024 | 4,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
22,15%
|
28,31%
|
20,96%
|
17,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
19,23%
|
24,64%
|
40,70%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
25,40%
|
29,16%
|
59,73%
|
17,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS ETF MSCI USA ClimParisAll USD A-acc |
|
18,49%
|
24,24%
|
33,08%
|
16,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
25,40%
|
29,16%
|
59,73%
|
17,00% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
15,74%
|
18,60%
|
22,75%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR