Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,51 % -1,11 % -0,55 % 0,49 % -0,70 % 5,24 % 7,34 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta 0,06 % 1,49 % 0,27 % 1,44 % 1,65 % 1,39 % 2,58 % 5,27 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,26 % 2,88 % 1,24 % 3,64 % 3,47 % 3,68 % 4,23 % 12,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,93 % 9,51 % -14,03 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 1,92 % 4,62 % -4,72 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,47 % 7,53 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,48 % 2,21 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 1,79 % 1,10 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,50 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 1,62 % 5,28 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,99 % -14,18 % -
Tempo di recupero - 660 j -
DSR 1,06 % 4,01 % -
Sortino 1,97 -0,09 -
VAR 95 -0,31 % -1,49 % -
VAR 99 -0,45 % -2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 -0,07 -
TEV 6,60 % 7,73 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,39 -
Up Capture Ratio 0,19 0,22 -
Down Capture Ratio -0,10 0,08 -
Indice Omega 1,61 0,99 -
Reattività
Beta 0,06 0,14 -
7,08 2,99 -
Beta bull -0,11 -0,16 -
Beta bear 0,13 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -1,02 -
Kurtosis 0,08 4,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index