Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,17 % 1,58 % 3,57 % 0,06 % 7,50 % 0,85 % - -
Categoria -0,05 % -0,16 % -0,79 % 1,33 % 3,60 % -0,16 % 5,57 % 0,72 % 2,52 % 6,90 %
Delta 0,06 % 0,22 % 0,96 % 0,24 % -0,04 % 0,22 % 1,93 % 0,14 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,69 % -1,52 % 1,58 % 4,35 % -0,69 % 4,49 % -5,23 % -5,29 % 1,73 %
Delta 0,14 % 0,75 % 1,69 % -0,01 % -0,78 % 0,75 % 3,01 % 6,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,93 % 9,51 % -14,03 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 1,59 % 4,42 % -4,74 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,47 % 7,53 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,93 % 0,22 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 1,59 % 0,08 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 2,47 % 2,13 % -
Rischio
Volatilità 1,66 % 5,55 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -0,83 % -18,87 % -
Tempo di recupero 53 j 1063 j -
DSR 0,95 % 4,31 % -
Sortino 3,40 -0,48 -
VAR 95 -0,25 % -1,56 % -
VAR 99 -0,47 % -2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 -0,37 -
TEV 5,20 % 8,25 % -
Information ratio (IR) 0,48 0,26 -
Up Capture Ratio 0,22 0,14 -
Down Capture Ratio -0,23 0,10 -
Indice Omega 1,94 0,87 -
Reattività
Beta 0,02 0,10 -
0,27 1,38 -
Beta bull -0,17 -0,27 -
Beta bear 0,31 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,87 -
Kurtosis 0,04 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index