Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,58 % -4,22 % -8,66 % -11,27 % -11,27 % -8,14 % -10,35 % - -
Categoria -0,39 % -0,81 % -2,28 % -5,69 % -8,10 % -8,10 % -2,79 % 1,25 % 6,88 % 14,25 %
Delta 0,43 % 0,23 % -1,95 % -2,97 % -3,17 % -3,17 % -5,35 % -11,60 % - -
Benchmark* 0,10 % -1,17 % -2,40 % -6,65 % -9,53 % -9,53 % -3,38 % -1,44 % 3,23 % 14,14 %
Delta -0,07 % 0,59 % -1,83 % -2,01 % -1,74 % -1,74 % -4,76 % -8,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,69 % -3,25 % 6,06 % - - - - -
Categoria 10,84 % 1,43 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -4,15 % -4,68 % 2,76 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,82 % -4,37 % 3,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,51 % -1,08 % -
Categoria 0,87 % 1,83 % 1,61 %
Delta -5,38 % -2,90 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta -5,73 % -2,48 % -
Rischio
Volatilità 8,46 % 8,50 % -
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -9,98 % -14,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,16 % 6,74 % -
Sortino -1,06 -0,57 -
VAR 95 -2,14 % -2,14 % -
VAR 99 -4,21 % -3,88 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -0,45 -
TEV 3,96 % 4,11 % -
Information ratio (IR) -1,45 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,75 1,03 -
Down Capture Ratio 1,02 1,19 -
Indice Omega 0,72 0,85 -
Reattività
Beta 0,91 1,04 -
78,83 76,71 -
Beta bull 0,89 0,95 -
Beta bear 0,92 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,62 -
Kurtosis 2,11 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index