Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -0,06 % -0,30 % -3,95 % -7,44 % -10,74 % -5,71 % -13,51 % - -
Categoria -0,30 % 0,28 % 0,52 % 0,27 % -2,88 % -6,04 % 0,82 % -1,18 % 13,98 % 21,15 %
Delta -0,54 % -0,34 % -0,82 % -4,23 % -4,56 % -4,70 % -6,53 % -12,33 % - -
Benchmark* -0,74 % -0,03 % 0,00 % -1,11 % -4,79 % -8,22 % -1,29 % -4,22 % 9,79 % 20,38 %
Delta -0,10 % -0,03 % -0,30 % -2,84 % -2,65 % -2,52 % -4,42 % -9,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,69 % -3,25 % 6,06 % - - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,31 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -4,09 % -4,65 % 2,75 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,82 % -4,37 % 3,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,88 % -4,71 % -
Categoria 0,70 % -0,33 % 2,76 %
Delta -6,58 % -4,38 % -
Benchmark* -1,00 % -0,94 % 2,16 %
Delta -4,88 % -3,77 % -
Rischio
Volatilità 9,32 % 8,51 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,97 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 8,43 % 7,00 % 7,02 %
Max drawdown -13,42 % -18,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,95 % 7,07 % -
Sortino -1,07 -1,08 -
VAR 95 -2,93 % -2,43 % -
VAR 99 -4,21 % -3,88 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,90 -
TEV 3,78 % 4,26 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,88 1,01 -
Down Capture Ratio 1,11 1,21 -
Indice Omega 0,71 0,72 -
Reattività
Beta 1,01 1,05 -
83,52 75,17 -
Beta bull 1,19 0,94 -
Beta bear 0,94 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,72 -
Kurtosis 1,56 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index