Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 0,68 % 0,79 % 1,35 % 3,45 % 0,10 % 3,69 % -4,96 % - -
Categoria -0,43 % 0,74 % 0,61 % 3,22 % 5,22 % 0,35 % 7,08 % 3,79 % 3,85 % 9,27 %
Delta -0,04 % -0,06 % 0,18 % -1,87 % -1,77 % -0,26 % -3,39 % -8,74 % - -
Benchmark* -0,92 % 0,23 % 0,11 % 2,77 % 4,91 % -0,47 % 7,16 % 3,91 % 4,55 % 12,88 %
Delta 0,45 % 0,44 % 0,68 % -1,42 % -1,46 % 0,57 % -3,47 % -8,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,20 % -2,52 % -8,71 % - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta -3,29 % -4,33 % -1,15 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -4,05 % -4,34 % -1,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,20 % -2,48 % -
Categoria 7,50 % 0,39 % 0,98 %
Delta -3,29 % -2,87 % -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta -4,05 % -3,15 % -
Rischio
Volatilità 6,25 % 8,57 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -3,49 % -16,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,17 % 6,16 % -
Sortino 0,12 -0,78 -
VAR 95 -1,26 % -1,95 % -
VAR 99 -2,18 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,56 -
TEV 3,14 % 4,28 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,89 0,93 -
Down Capture Ratio 1,13 1,07 -
Indice Omega 0,98 0,82 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
75,08 75,26 -
Beta bull 0,79 0,88 -
Beta bear 1,08 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,26 -
Kurtosis 0,72 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index