Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

iShares US Mortg Back Sec ETF Dis JPY
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % -0,43 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 0,61 %
Perf. YTD 0,10 % 0,35 %
Perf. 1 anno 3,69 % 7,08 %
Perf. 3 anni -4,96 % 3,79 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,20 % 7,50 %
Perf. 2023 -2,52 % 1,82 %
Perf. 2022 -8,71 % -7,55 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -2,48 % 0,39 %
Volatilità 8,57 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,56 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 74 / 156 2
3 mesi 95 / 153 3
6 mesi 45 / 152 2
YTD 84 / 149 3
1 anno 84 / 149 3
3 anni 49 / 122 2
5 anni 61 / 106 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,57 %
Pessimo
Max drawdown -16,82 %
Pessimo
DSR 6,16 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -1,95 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,56
Buono
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,78
Buono
Omega 0,82
Buono
Calmar ratio -0,28
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 706,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares US Mortg Back Sec ETF Dis JPY
0,10%
3,69%
-4,96%
8,57%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
1,36%
15,21%
32,61%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
0,04%
8,75%
4,67%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-1,05%
8,36%
15,49%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index