Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 4,59 % -3,99 % -25,12 % -17,35 % -21,72 % -9,49 % -5,93 % - -
Categoria 0,74 % 3,33 % -4,84 % -13,22 % -8,78 % -11,65 % -2,22 % 2,83 % 58,55 % 51,15 %
Delta -0,07 % 1,25 % 0,85 % -11,90 % -8,57 % -10,06 % -7,27 % -8,76 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,96 % -6,18 % -14,70 % -8,72 % -12,28 % -1,09 % 4,08 % 66,67 % 55,66 %
Delta 0,52 % 1,62 % 2,19 % -10,42 % -8,63 % -9,44 % -8,40 % -10,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,32 % 15,62 % -35,09 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta 11,85 % 3,68 % -16,46 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 10,29 % 3,88 % -21,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,85 % -1,88 % -
Categoria -2,59 % 1,18 % 12,20 %
Delta -9,26 % -3,06 % -
Benchmark* -0,30 % 2,44 % 13,74 %
Delta -11,55 % -4,32 % -
Rischio
Volatilità 23,22 % 20,26 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 14,21 % 15,50 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,69 % 17,58 %
Max drawdown -26,74 % -26,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,92 % 14,25 % -
Sortino -0,90 -0,31 -
VAR 95 -5,28 % -4,16 % -
VAR 99 -8,86 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,22 -
TEV 14,12 % 11,72 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,91 0,96 -
Down Capture Ratio 1,16 1,03 -
Indice Omega 0,82 0,96 -
Reattività
Beta 1,20 1,05 -
64,74 66,73 -
Beta bull 1,35 1,23 -
Beta bear 1,50 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,15 -
Kurtosis 0,84 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR