Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,99 % -7,58 % -9,54 % -10,89 % -12,38 % -5,44 % -25,50 % - -
Categoria 0,34 % 0,56 % -8,45 % -4,69 % -4,17 % -4,82 % 5,36 % -13,91 % -11,39 % 11,91 %
Delta -0,20 % 0,43 % 0,87 % -4,85 % -6,73 % -7,56 % -10,80 % -11,59 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,73 % -9,67 % -0,31 % 2,15 % 0,59 % 18,86 % 2,65 % -7,42 % 18,20 %
Delta -0,39 % 0,26 % 2,09 % -9,23 % -13,05 % -12,97 % -24,31 % -28,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,82 % -19,29 % -22,16 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta -3,82 % -1,03 % -2,13 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -14,20 % -5,00 % -5,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,60 % -7,62 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,92 %
Delta -14,31 % -4,87 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -33,79 % -12,06 % -
Rischio
Volatilità 20,85 % 17,28 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,58 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -14,41 % -43,13 % -
Tempo di recupero 142 j - -
DSR 10,18 % 11,28 % -
Sortino 0,32 -0,90 -
VAR 95 -3,13 % -3,44 % -
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,59 -
TEV 23,13 % 21,64 % -
Information ratio (IR) -1,46 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,29 0,28 -
Down Capture Ratio 0,34 0,41 -
Indice Omega 1,12 0,82 -
Reattività
Beta 0,44 0,39 -
37,86 39,08 -
Beta bull 0,65 0,53 -
Beta bear -0,08 0,27 -
Asimmetria
Skewness 2,28 1,45 -
Kurtosis 7,65 6,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR