Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 3,84 % -6,41 % -8,95 % -4,30 % -6,19 % 1,64 % 18,17 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -0,42 % 0,24 % -1,74 % 2,39 % 2,24 % 2,44 % 0,53 % 6,38 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,26 % -0,33 % -1,18 % 4,17 % 1,99 % 4,11 % -3,13 % -6,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,56 % 15,30 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -2,03 % 1,25 % 10,19 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,66 % -4,18 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 8,16 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,20 % 4,13 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,77 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,91 % -13,31 % -
Tempo di recupero 72 j 341 j -
DSR 8,41 % 8,96 % -
Sortino 0,22 0,62 -
VAR 95 -3,72 % -3,17 % -
VAR 99 -3,91 % -4,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,44 -
TEV 5,91 % 6,02 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,81 0,87 -
Down Capture Ratio 0,83 0,85 -
Indice Omega 1,09 1,18 -
Reattività
Beta 0,78 0,83 -
79,95 80,36 -
Beta bull 0,72 0,74 -
Beta bear 0,75 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,45 -
Kurtosis 0,63 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR