Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % -2,40 % -1,06 % 1,94 % 3,92 % 11,01 % 10,96 % 9,23 % - -
Categoria -0,52 % -2,60 % -0,29 % 4,61 % 4,94 % 16,43 % 16,82 % 14,20 % 49,24 % 86,65 %
Delta 1,02 % 0,21 % -0,78 % -2,67 % -1,02 % -5,43 % -5,86 % -4,96 % - -
Benchmark* 0,31 % -2,49 % -0,22 % 7,82 % 8,91 % 25,71 % 25,39 % 34,48 % 82,40 % 141,07 %
Delta 0,18 % 0,09 % -0,84 % -5,88 % -4,99 % -14,70 % -14,42 % -25,25 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,53 % -13,62 % - - - - - -
Categoria 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,66 % 25,69 % -7,62 % 8,66 % 6,61 %
Delta -2,51 % 2,45 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -7,95 % -0,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,33 % 4,33 % -
Categoria 23,30 % 5,16 % 8,90 %
Delta -7,97 % -0,82 % -
Benchmark* 32,29 % 11,47 % 13,30 %
Delta -16,96 % -7,14 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 13,03 % -
Volatilità Categoria 9,47 % 11,90 % 14,44 %
Volatilità Benchmark 11,19 % 13,89 % 16,98 %
Max drawdown -6,22 % -16,45 % -
Tempo di recupero 71 j 755 j -
DSR 5,92 % 9,13 % -
Sortino 1,95 0,23 -
VAR 95 -1,96 % -2,74 % -
VAR 99 -2,53 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,16 -
TEV 5,46 % 5,41 % -
Information ratio (IR) -3,11 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,67 0,82 -
Down Capture Ratio 0,94 0,96 -
Indice Omega 1,46 1,08 -
Reattività
Beta 0,75 0,86 -
76,20 84,89 -
Beta bull 0,74 0,78 -
Beta bear 0,62 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,09 -
Kurtosis 0,26 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR