Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 0,36 % -2,23 % 9,08 % -3,67 % -3,52 % 0,91 % 12,70 % - -
Categoria 0,02 % 0,54 % -0,33 % 14,10 % -2,54 % -1,61 % 3,39 % 25,74 % 50,36 % 78,71 %
Delta 0,49 % -0,19 % -1,90 % -5,02 % -1,13 % -1,91 % -2,49 % -13,03 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,10 % -0,19 % 16,24 % -3,49 % -2,84 % 5,46 % 40,56 % 85,82 % 133,92 %
Delta 0,56 % 0,25 % -2,04 % -7,16 % -0,18 % -0,68 % -4,55 % -27,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,44 % 11,53 % -13,62 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -5,14 % -2,61 % 2,44 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,78 % -7,95 % -0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,31 % 5,65 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,84 %
Delta -3,08 % -3,55 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -6,03 % -8,04 % -
Rischio
Volatilità 14,88 % 13,30 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,68 % -16,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,04 % 9,71 % -
Sortino -0,24 0,29 -
VAR 95 -3,36 % -2,89 % -
VAR 99 -7,01 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,21 -
TEV 7,44 % 6,01 % -
Information ratio (IR) -0,81 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,72 0,82 -
Down Capture Ratio 0,81 0,98 -
Indice Omega 0,96 1,10 -
Reattività
Beta 0,75 0,84 -
84,04 82,46 -
Beta bull 0,84 0,79 -
Beta bear 0,68 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,51 -
Kurtosis 2,28 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR