Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 1,66 % 5,15 % -9,89 % -4,39 % -4,80 % 0,85 % 12,71 % - -
Categoria -0,08 % 1,79 % 6,98 % -9,25 % -5,18 % -6,32 % 1,37 % 17,72 % 52,90 % 66,67 %
Delta -0,08 % -0,13 % -1,83 % -0,64 % 0,79 % 1,52 % -0,52 % -5,00 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta -0,14 % 0,36 % 1,23 % 1,55 % 2,16 % 3,52 % -3,62 % -17,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,44 % 11,53 % -13,62 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -5,13 % -2,53 % 2,46 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,78 % -7,95 % -0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % 2,66 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 0,07 % -1,34 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -4,33 % -5,62 % -
Rischio
Volatilità 13,14 % 13,44 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,68 % -16,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,42 % 10,03 % -
Sortino -0,18 0,00 -
VAR 95 -2,44 % -2,89 % -
VAR 99 -7,01 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,00 -
TEV 7,58 % 6,09 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,68 0,81 -
Down Capture Ratio 0,80 0,93 -
Indice Omega 0,88 1,01 -
Reattività
Beta 0,70 0,82 -
82,51 83,58 -
Beta bull 0,65 0,75 -
Beta bear 0,66 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,52 -
Kurtosis 3,77 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR