Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,20 % 0,83 % -7,71 % -5,07 % -6,05 % 1,55 % 4,01 % - -
Categoria -0,19 % -0,04 % 0,67 % -5,80 % -3,71 % -4,34 % 2,45 % 1,24 % -3,98 % 2,11 %
Delta -0,20 % 0,24 % 0,15 % -1,91 % -1,36 % -1,70 % -0,90 % 2,77 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,56 % 2,16 % -8,54 % - - - - -
Categoria 10,49 % -1,04 % -8,79 % 1,72 % -2,10 % 10,19 % 1,06 % -5,05 %
Delta 1,07 % 3,21 % 0,25 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -1,43 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,46 % 0,17 % -
Categoria 2,14 % -0,72 % -1,04 %
Delta -0,68 % 0,89 % -
Benchmark* 1,65 % 1,04 % 0,49 %
Delta -0,19 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 9,15 % 8,34 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,99 % 5,97 %
Volatilità Benchmark 9,33 % 8,01 % 7,73 %
Max drawdown -10,50 % -11,60 % -
Tempo di recupero - 626 j -
DSR 7,62 % 6,44 % -
Sortino -0,24 -0,39 -
VAR 95 -1,76 % -1,84 % -
VAR 99 -5,32 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,30 -
TEV 3,04 % 4,23 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,95 0,86 -
Down Capture Ratio 0,96 0,89 -
Indice Omega 0,93 0,90 -
Reattività
Beta 0,93 0,90 -
89,48 75,11 -
Beta bull 0,87 0,91 -
Beta bear 0,91 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -0,78 -
Kurtosis 6,61 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index