Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 1,90 % 1,20 % 1,93 % 6,99 % 2,14 % 18,63 % 14,83 % - -
Categoria 0,33 % 0,90 % 0,45 % 3,10 % 7,45 % 1,72 % 20,23 % 25,06 % 60,84 % 96,24 %
Delta 0,11 % 1,01 % 0,75 % -1,17 % -0,46 % 0,42 % -1,59 % -10,23 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,84 % 1,22 % 2,78 % 8,97 % 2,15 % 22,49 % 28,12 % 57,59 % 97,88 %
Delta 0,09 % 0,07 % -0,02 % -0,85 % -1,98 % -0,01 % -3,86 % -13,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,41 % -6,01 % 5,14 % - - - - -
Categoria 18,81 % 7,05 % -2,50 % 34,50 % -3,89 % 26,08 % -6,04 % 1,81 %
Delta -1,40 % -13,06 % 7,64 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -3,36 % -10,60 % 6,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,41 % 5,08 % -
Categoria 18,81 % 7,44 % 9,90 %
Delta -1,40 % -2,36 % -
Benchmark* 20,78 % 7,66 % 9,36 %
Delta -3,36 % -2,58 % -
Rischio
Volatilità 10,17 % 12,71 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,83 % 17,17 %
Volatilità Benchmark 11,14 % 13,79 % 18,06 %
Max drawdown -7,06 % -15,43 % -
Tempo di recupero - 693 j -
DSR 6,12 % 8,73 % -
Sortino 2,24 0,32 -
VAR 95 -1,97 % -2,53 % -
VAR 99 -2,50 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,22 -
TEV 4,49 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,82 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 1,56 1,10 -
Reattività
Beta 0,84 0,86 -
83,74 86,27 -
Beta bull 0,85 0,84 -
Beta bear 0,95 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,10 -
Kurtosis -0,07 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR