Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,07 % 0,21 % 1,72 % 2,11 % 1,92 % 4,37 % 10,84 % - -
Categoria -0,04 % 0,00 % 0,20 % 1,89 % 1,73 % 1,38 % 4,27 % 14,41 % 11,37 % 9,59 %
Delta -0,04 % -0,08 % 0,01 % -0,17 % 0,38 % 0,53 % 0,10 % -3,56 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,68 % -0,46 % 0,52 % 1,66 % 0,47 % 3,27 % 2,95 % -8,90 % 0,14 %
Delta 0,07 % 0,61 % 0,67 % 1,21 % 0,45 % 1,44 % 1,11 % 7,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,77 % 6,34 % - - - - - -
Categoria 4,45 % 7,08 % -7,81 % 1,95 % -0,33 % 5,95 % -3,39 % 1,92 %
Delta -0,68 % -0,73 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,20 % -0,49 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % 3,38 % -
Categoria 4,66 % 4,73 % 2,23 %
Delta 0,05 % -1,35 % -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta -0,03 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 1,73 % 3,19 % -
Volatilità Categoria 1,61 % 2,52 % 2,66 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -0,94 % -4,14 % -
Tempo di recupero 63 j 105 j -
DSR 1,12 % 1,93 % -
Sortino 1,56 0,29 -
VAR 95 -0,38 % -0,60 % -
VAR 99 -0,39 % -0,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,18 -
TEV 3,22 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -0,01 0,51 -
Up Capture Ratio 0,43 0,52 -
Down Capture Ratio 0,13 0,34 -
Indice Omega 1,37 1,08 -
Reattività
Beta 0,26 0,44 -
33,01 58,60 -
Beta bull 0,30 0,43 -
Beta bear 0,17 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,13 0,95 -
Kurtosis -0,34 3,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index