Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,50 % -6,01 % -5,48 % -7,63 % -12,41 % -7,50 % -8,92 % - - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta -1,46 % -3,60 % -4,15 % -8,38 % -10,33 % -7,69 % -8,12 % - - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta -1,52 % -3,63 % -0,74 % -8,23 % -4,54 % -7,28 % -3,89 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,15 % - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -10,30 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,66 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,06 % - -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta -7,06 % - -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta -6,13 % - -
Rischio
Volatilità 20,40 % - -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -18,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,32 % - -
Sortino -0,17 - -
VAR 95 -4,74 % - -
VAR 99 -6,01 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 - -
TEV 12,68 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 1,19 - -
Down Capture Ratio 1,40 - -
Indice Omega 0,96 - -
Reattività
Beta 1,16 - -
62,55 - -
Beta bull 1,11 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness 0,28 - -
Kurtosis 0,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR