Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -4,03 % -1,96 % -6,80 % -6,24 % 0,53 % -4,14 % - - -
Categoria 0,62 % 0,88 % 1,35 % -0,92 % -0,33 % 3,18 % 8,12 % 11,12 % 46,06 % 50,08 %
Delta -0,88 % -4,91 % -3,31 % -5,89 % -5,90 % -2,65 % -12,26 % - - -
Benchmark* 1,78 % 2,38 % -0,99 % -5,95 % -1,74 % 2,13 % 5,53 % 6,97 % 50,51 % 79,78 %
Delta -2,03 % -6,41 % -0,97 % -0,85 % -4,50 % -1,60 % -9,67 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,15 % - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,30 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -10,30 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,66 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,15 % - -
Categoria 2,15 % 3,57 % 7,36 %
Delta -10,30 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -8,66 % - -
Rischio
Volatilità 21,75 % - -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -18,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,98 % - -
Sortino -0,74 - -
VAR 95 -5,32 % - -
VAR 99 -6,35 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 - -
TEV 13,51 % - -
Information ratio (IR) -0,64 - -
Up Capture Ratio 1,21 - -
Down Capture Ratio 1,40 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 1,26 - -
64,18 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness 0,18 - -
Kurtosis 0,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR