Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 2,60 % -5,03 % -6,00 % -6,78 % 2,60 % 1,55 % - - -
Categoria 0,45 % 2,76 % -1,11 % -0,69 % 0,81 % 2,76 % 6,49 % 12,33 % 44,61 % 49,60 %
Delta -1,21 % -0,16 % -3,92 % -5,31 % -7,59 % -0,16 % -4,94 % - - -
Benchmark* 0,22 % -0,03 % -5,70 % -6,18 % -2,05 % -0,03 % 1,89 % 5,45 % 48,18 % 78,93 %
Delta -0,98 % 2,63 % 0,67 % 0,18 % -4,73 % 2,63 % -0,34 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,66 % - - - - - - -
Categoria 2,14 % -2,30 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -4,80 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -3,17 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,66 % - -
Categoria 2,14 % 3,57 % 7,36 %
Delta -4,80 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -3,17 % - -
Rischio
Volatilità 20,44 % - -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -21,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,45 % - -
Sortino -0,44 - -
VAR 95 -4,84 % - -
VAR 99 -6,69 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 - -
TEV 12,59 % - -
Information ratio (IR) -0,25 - -
Up Capture Ratio 1,12 - -
Down Capture Ratio 1,18 - -
Indice Omega 0,94 - -
Reattività
Beta 1,18 - -
63,51 - -
Beta bull 1,23 - -
Beta bear 1,21 - -
Asimmetria
Skewness 0,21 - -
Kurtosis 1,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR