Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,17 % 0,15 % -13,13 % -16,16 % -20,03 % -10,94 % -19,59 % - - -
Categoria -0,63 % -0,33 % -10,95 % -13,00 % -12,04 % -8,36 % -10,29 % -11,18 % 75,35 % 37,97 %
Delta 1,80 % 0,48 % -2,18 % -3,16 % -7,98 % -2,58 % -9,30 % - - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta 1,12 % 0,90 % -3,64 % -3,98 % -5,61 % -3,73 % -8,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,66 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -4,82 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -3,17 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,02 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -7,12 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -2,99 % - -
Rischio
Volatilità 20,07 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -21,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,09 % - -
Sortino -0,81 - -
VAR 95 -4,39 % - -
VAR 99 -6,69 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 - -
TEV 12,84 % - -
Information ratio (IR) -0,23 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 0,89 - -
Reattività
Beta 1,11 - -
59,68 - -
Beta bull 1,21 - -
Beta bear 1,09 - -
Asimmetria
Skewness 0,35 - -
Kurtosis 1,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR