Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,40 % 0,85 % 5,60 % 2,62 % 4,37 % 10,45 % 34,66 % 52,80 % 40,24 %
Categoria 0,20 % 0,69 % 2,42 % 9,88 % -2,79 % 0,17 % 7,40 % 26,40 % 53,57 % 81,24 %
Delta 0,04 % -0,29 % -1,57 % -4,27 % 5,41 % 4,20 % 3,05 % 8,26 % -0,77 % -41,01 %
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta -0,11 % -0,49 % -1,99 % -5,31 % 6,26 % 4,89 % -0,52 % -7,67 % -39,48 % -99,23 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,27 % 12,41 % -5,70 % 18,28 % -18,79 % 18,80 % -3,56 % -4,99 %
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -0,34 % -1,75 % 10,35 % -4,84 % -27,52 % -6,88 % 4,08 % -13,63 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,95 % -7,07 % 7,38 % -13,71 % -24,89 % -11,32 % 0,82 % -12,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,00 % 11,18 % 8,55 %
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta 6,62 % 1,96 % -0,30 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,67 % -2,52 % -4,99 %
Rischio
Volatilità 11,58 % 10,01 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -13,39 % -13,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,59 % 6,98 % -
Sortino 0,82 1,20 -
VAR 95 -1,98 % -2,10 % -
VAR 99 -5,99 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,84 -
TEV 11,18 % 8,69 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,69 0,66 -
Down Capture Ratio 0,56 0,59 -
Indice Omega 1,26 1,36 -
Reattività
Beta 0,51 0,56 -
64,60 64,40 -
Beta bull 0,27 0,41 -
Beta bear 0,49 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,63 -
Kurtosis 2,88 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR