Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 0,09 % -6,38 % -4,53 % -3,74 % -3,50 % 8,88 % 19,68 % 50,94 % 24,57 %
Categoria -0,15 % -0,51 % -9,85 % -14,00 % -10,72 % -11,94 % -1,77 % 5,42 % 50,28 % 58,37 %
Delta -0,37 % 0,60 % 3,47 % 9,47 % 6,98 % 8,44 % 10,65 % 14,26 % 0,67 % -33,80 %
Benchmark* -1,48 % -2,39 % -12,51 % -17,59 % -11,97 % -15,18 % 0,04 % 16,14 % 82,35 % 99,92 %
Delta 0,97 % 2,48 % 6,13 % 13,06 % 8,23 % 11,68 % 8,85 % 3,54 % -31,40 % -75,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,27 % 12,41 % -5,70 % 18,28 % -18,79 % 18,80 % -3,56 % -4,99 %
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta -0,30 % -1,65 % 10,37 % -4,81 % -27,45 % -6,93 % 4,09 % -13,64 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,95 % -7,07 % 7,38 % -13,71 % -24,89 % -11,32 % 0,82 % -12,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,32 % 8,64 % 10,29 %
Categoria 2,02 % 4,02 % 11,36 %
Delta 10,30 % 4,62 % -1,06 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 5,32 % 0,12 % -6,14 %
Rischio
Volatilità 8,91 % 9,70 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -5,36 % -9,96 % -
Tempo di recupero 18 j 272 j -
DSR 5,79 % 6,65 % -
Sortino 1,54 0,91 -
VAR 95 -1,54 % -2,23 % -
VAR 99 -3,01 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,62 -
TEV 9,06 % 8,06 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,01 -
Up Capture Ratio 0,75 0,67 -
Down Capture Ratio 0,54 0,58 -
Indice Omega 1,42 1,27 -
Reattività
Beta 0,49 0,58 -
53,09 65,48 -
Beta bull 0,25 0,45 -
Beta bear 0,37 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,25 -
Kurtosis -0,31 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR