Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | 1,01 % | -0,90 % | -0,93 % | 0,34 % | -0,33 % | 5,77 % | 10,24 % | 22,44 % | 17,75 % |
| Categoria | 0,80 % | 0,34 % | -3,91 % | -4,90 % | -2,05 % | -4,62 % | 2,40 % | 8,66 % | 19,45 % | 15,74 % |
| Delta | -0,17 % | 0,66 % | 3,01 % | 3,97 % | 2,39 % | 4,29 % | 3,37 % | 1,58 % | 2,98 % | 2,01 % |
| Benchmark* | 1,53 % | 1,26 % | -4,97 % | -6,84 % | -2,74 % | -6,53 % | 3,30 % | 12,83 % | 26,99 % | 30,54 % |
| Delta | -0,90 % | -0,25 % | 4,07 % | 5,91 % | 3,08 % | 6,20 % | 2,47 % | -2,59 % | -4,55 % | -12,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,73 % | 9,83 % | -11,30 % | 3,17 % | 3,13 % | 9,54 % | -4,82 % | 5,10 % |
| Categoria | 10,58 % | 7,75 % | -8,08 % | 6,99 % | -1,85 % | 11,62 % | -1,02 % | -3,23 % |
| Delta | -3,85 % | 2,08 % | -3,22 % | -3,82 % | 4,99 % | -2,08 % | -3,79 % | 8,34 % |
| Benchmark* | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % |
| Delta | -7,93 % | 0,27 % | -3,88 % | -5,74 % | 4,02 % | -6,29 % | -6,34 % | 8,31 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,47 % | 2,66 % | 4,94 % |
| Categoria | 6,04 % | 3,85 % | 5,36 % |
| Delta | -0,56 % | -1,19 % | -0,41 % |
| Benchmark* | 8,01 % | 5,80 % | 6,91 % |
| Delta | -2,53 % | -3,14 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,41 % | 5,99 % | 5,80 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 4,66 % | 4,66 % |
| Volatilità Benchmark | 6,16 % | 6,42 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -1,34 % | -11,31 % | -14,68 % |
| Tempo di recupero | - | 618 j | 922 j |
| DSR | 1,69 % | 4,20 % | 3,60 % |
| Sortino | 1,23 | 0,02 | 1,01 |
| VAR 95 | -0,51 % | -1,49 % | -1,17 % |
| VAR 99 | -0,72 % | -2,03 % | -2,01 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,01 | 0,63 |
| TEV | 6,03 % | 5,84 % | 5,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,54 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,32 | 0,53 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | 0,07 | 0,54 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,02 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 0,52 | 0,53 |
| R² | 6,26 | 31,24 | 32,78 |
| Beta bull | -0,10 | 0,58 | 0,73 |
| Beta bear | 0,04 | 0,45 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,09 | 0,56 |
| Kurtosis | -0,33 | 1,82 | 3,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AXA WF Gbl High Yield Bnds I (H) EUR Acc
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index