Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,19 % 1,43 % 2,95 % 1,27 % 0,15 % 2,43 % 18,40 % 49,26 % 70,01 %
Categoria 0,78 % 3,83 % 4,66 % 5,84 % 8,87 % 4,73 % 19,36 % 22,69 % 56,01 % 69,14 %
Delta -0,66 % -3,63 % -3,22 % -2,89 % -7,59 % -4,58 % -16,93 % -4,29 % -6,75 % 0,87 %
Benchmark* 2,19 % 6,63 % 10,14 % 13,55 % 11,82 % 7,52 % 22,44 % 48,04 % 66,22 % 67,61 %
Delta -2,07 % -6,44 % -8,71 % -10,60 % -10,54 % -7,37 % -20,02 % -29,63 % -16,96 % 2,41 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,89 % 0,68 % 12,00 % 21,18 % 7,78 % 3,08 % 16,68 % -5,54 %
Categoria 12,86 % -6,37 % 12,84 % 22,90 % 3,09 % 16,60 % -5,42 % -0,81 %
Delta -9,97 % 7,05 % -0,84 % -1,73 % 4,69 % -13,52 % 22,10 % -4,73 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -13,31 % 8,28 % -21,78 % -30,89 % 37,95 % -16,81 % 26,41 % 1,50 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 5,08 % 8,67 %
Categoria 12,86 % 6,04 % 8,60 %
Delta -9,97 % -0,96 % 0,07 %
Benchmark* 16,20 % 12,83 % 8,81 %
Delta -13,31 % -7,75 % -0,14 %
Rischio
Volatilità 8,39 % 10,87 % 11,49 %
Volatilità Categoria 11,46 % 14,18 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 18,08 % 25,40 % 25,70 %
Max drawdown -9,24 % -11,49 % -16,42 %
Tempo di recupero - - 573 j
DSR 6,23 % 7,52 % 7,38 %
Sortino -0,13 0,37 1,02
VAR 95 -1,83 % -2,92 % -2,56 %
VAR 99 -2,92 % -3,58 % -3,72 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,26 0,65
TEV 19,89 % 29,83 % 30,65 %
Information ratio (IR) -0,67 -0,26 0,00
Up Capture Ratio -0,03 -0,02 0,00
Down Capture Ratio -0,11 -0,12 -0,15
Indice Omega 0,97 1,11 1,27
Reattività
Beta 0,00 -0,10 -0,11
0,00 5,25 6,17
Beta bull 0,15 -0,12 -0,12
Beta bear 0,07 -0,17 -0,19
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,07 0,18
Kurtosis -0,43 0,66 0,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR