Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Lumyna Investments Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (the “MLCXXA1E Index”) and Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (the “BCOMXPM Index”)
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- Principal Investment Manager
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
182,99 USD
= 179,44 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 1,43 % | 4,66 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | 4,73 % |
| Perf. 1 anno | 2,43 % | 19,36 % |
| Perf. 3 anni | 18,40 % | 22,69 % |
| Perf. 5 anni | 49,26 % | 56,01 % |
| Perf. 8 anni | 70,01 % | 69,14 % |
| Perf. 10 anni | 95,92 % | 67,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,89 % | 12,86 % |
| Perf. 2023 | 0,68 % | -6,37 % |
| Perf. 2022 | 12,00 % | 12,84 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,08 % | 6,04 % |
| Volatilità | 10,87 % | 14,18 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 141 / 196 | 3 | |
| 3 mesi | 26 / 196 | 1 | |
| 6 mesi | 108 / 195 | 3 | |
| YTD | 131 / 190 | 3 | |
| 1 anno | 131 / 190 | 3 | |
| 3 anni | 101 / 175 | 3 | |
| 5 anni | 68 / 162 | 2 | |
| 8 anni | 46 / 132 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 117 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,87 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,49 % | Eccellente | |
| DSR | 7,52 % | Eccellente | |
| Beta bear | -0,17 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 610,31 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lumyna BOFA MLCX Com Alpha USD C-5 Acc | - |
0,15%
|
2,43%
|
18,40%
|
10,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
5,94%
|
16,27%
|
21,99%
|
17,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers ETC plc Physical Gold | - |
4,78%
|
39,18%
|
64,25%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Xtrackers ETC plc Physical Gold | - |
4,78%
|
39,18%
|
64,25%
|
13,01% | ||
| ETF | Invesco Bloomberg Commodity ETF | - |
6,41%
|
18,31%
|
24,83%
|
18,12% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Physical Gold ETC | - |
3,83%
|
39,48%
|
64,23%
|
13,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR