Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,55 % -0,52 % 0,78 % 1,22 % 0,75 % 6,33 % 22,77 % 42,93 % 53,39 %
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta 0,13 % 0,47 % 1,05 % 2,76 % 2,19 % 2,77 % 3,68 % 19,92 % 40,01 % 49,88 %
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,29 % 0,46 % 2,01 % 4,54 % 3,60 % 5,04 % 5,13 % 26,59 % 55,19 % 56,95 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 3,71 % 7,83 % 5,87 % -1,60 % 13,68 % 13,60 % -12,27 % 10,64 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,14 % 7,18 % 8,33 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 2,43 % 6,04 % 6,92 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,16 % 8,00 % 9,89 %
Rischio
Volatilità 2,09 % 5,90 % 6,36 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,83 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero 34 j 170 j 807 j
DSR 1,14 % 3,93 % 3,58 %
Sortino 2,41 1,17 1,96
VAR 95 -0,28 % -1,21 % -1,14 %
VAR 99 -0,49 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,78 1,10
TEV 6,33 % 8,35 % 9,57 %
Information ratio (IR) 0,50 0,96 1,03
Up Capture Ratio 0,31 0,30 0,07
Down Capture Ratio 0,00 -0,09 -0,38
Indice Omega 1,58 1,37 1,63
Reattività
Beta 0,12 0,10 -0,11
15,07 1,35 1,34
Beta bull 0,07 -0,08 -0,18
Beta bear 0,04 0,22 0,06
Asimmetria
Skewness 0,64 -0,29 0,94
Kurtosis 1,11 3,10 5,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index