Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,10 % 0,68 % 0,24 % 1,99 % 0,99 % 5,54 % 24,99 % 38,08 % 48,66 %
Categoria 0,06 % -0,15 % 1,33 % -1,77 % -0,42 % -1,03 % 3,28 % 4,70 % 3,33 % 5,92 %
Delta -0,01 % 0,25 % -0,65 % 2,01 % 2,41 % 2,02 % 2,26 % 20,29 % 34,74 % 42,74 %
Benchmark* -0,27 % -0,36 % 0,92 % -4,12 % -3,05 % -4,11 % 1,66 % -4,90 % -11,42 % 0,23 %
Delta 0,32 % 0,46 % -0,24 % 4,36 % 5,05 % 5,10 % 3,88 % 29,89 % 49,50 % 48,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 3,74 % 7,80 % 5,93 % -1,58 % 13,66 % 13,59 % -12,26 % 10,66 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % 7,26 % 7,05 %
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 2,58 % 6,20 % 6,43 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,72 % 8,74 % 9,43 %
Rischio
Volatilità 2,99 % 6,02 % 5,99 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero - 170 j 807 j
DSR 2,11 % 4,06 % 3,63 %
Sortino 1,39 1,13 1,57
VAR 95 -0,35 % -1,27 % -1,14 %
VAR 99 -1,79 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,76 0,95
TEV 6,49 % 8,32 % 9,20 %
Information ratio (IR) 0,57 1,05 1,03
Up Capture Ratio 0,37 0,34 0,09
Down Capture Ratio 0,06 -0,06 -0,29
Indice Omega 1,57 1,36 1,50
Reattività
Beta 0,22 0,15 -0,05
31,40 3,14 0,35
Beta bull 0,08 -0,05 -0,19
Beta bear 0,25 0,33 0,17
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,34 0,43
Kurtosis 8,27 2,82 4,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index