Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris Investments (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
157,61 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | 7,77 % | 4,70 % |
| Perf. 1 anno | 12,18 % | 8,28 % |
| Perf. 3 anni | 16,75 % | -0,56 % |
| Perf. 5 anni | 37,04 % | 2,46 % |
| Perf. 8 anni | 54,47 % | 7,23 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,75 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -3,44 % | -9,29 % |
| Perf. 2021 | 0,31 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,32 % | -0,16 % |
| Volatilità | 6,17 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 351 / 1177 | 2 | |
| 3 mesi | 112 / 1173 | 1 | |
| 6 mesi | 160 / 1162 | 1 | |
| YTD | 89 / 1103 | 1 | |
| 1 anno | 39 / 1096 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 873 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 695 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 435 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,17 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,26 % | Buono | |
| DSR | 4,18 % | Buono | |
| Beta bear | 0,27 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2024 | 744,58 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | 0,52 % |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
7,77%
|
12,18%
|
16,75%
|
6,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
16,40%
|
13,72%
|
35,57%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | D&C Worldwide Gbl Bond Fd USD Acc |
|
6,72%
|
11,16%
|
11,93%
|
6,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
2,15%
|
6,68%
|
-7,53%
|
6,05% | ||
| ETF | iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF GBP Dist |
|
0,36%
|
4,17%
|
-12,84%
|
7,08% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
6,21%
|
10,11%
|
12,84%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index