Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,65 % -0,27 % 0,89 % 1,08 % 0,79 % 5,22 % 18,81 % 35,32 % 37,88 %
Categoria 0,34 % 0,38 % -1,18 % -1,68 % -0,66 % -1,67 % 3,20 % 3,22 % 3,25 % 4,36 %
Delta -0,04 % 0,27 % 0,91 % 2,56 % 1,73 % 2,46 % 2,02 % 15,59 % 32,07 % 33,52 %
Benchmark* 0,26 % 0,19 % -2,13 % -3,52 % -2,27 % -4,04 % 1,73 % -3,57 % -12,24 % -1,89 %
Delta 0,04 % 0,46 % 1,86 % 4,40 % 3,35 % 4,83 % 3,49 % 22,38 % 47,56 % 39,77 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,96 % 11,47 % -4,16 % -0,85 % 12,77 % 19,99 % -13,92 % 7,09 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 1,93 % 6,55 % 5,15 % -2,75 % 12,08 % 12,71 % -12,96 % 9,26 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,51 % 9,49 % 7,24 % -2,78 % 12,83 % 11,17 % -17,82 % 13,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % 5,89 % 7,02 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,93 % 4,76 % 5,60 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,65 % 6,72 % 8,57 %
Rischio
Volatilità 1,98 % 5,85 % 6,26 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,84 % -7,92 % -12,45 %
Tempo di recupero 34 j 174 j 974 j
DSR 1,19 % 3,97 % 3,60 %
Sortino 1,04 0,84 1,59
VAR 95 -0,29 % -1,23 % -1,13 %
VAR 99 -0,49 % -2,52 % -2,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,57 0,91
TEV 6,34 % 8,35 % 9,50 %
Information ratio (IR) 0,26 0,80 0,90
Up Capture Ratio 0,26 0,26 0,04
Down Capture Ratio 0,04 -0,06 -0,35
Indice Omega 1,25 1,27 1,51
Reattività
Beta 0,11 0,10 -0,11
15,19 1,21 1,35
Beta bull 0,06 -0,08 -0,18
Beta bear 0,04 0,22 0,07
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,28 0,94
Kurtosis 1,04 3,20 6,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index