Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,22 % 0,21 % -0,78 % 1,52 % 0,71 % 4,35 % 18,69 % 26,71 % 36,36 %
Categoria 0,18 % 0,47 % 0,47 % -2,07 % -0,94 % -0,90 % 3,99 % 4,73 % 2,99 % 5,95 %
Delta -0,14 % -0,25 % -0,25 % 1,29 % 2,46 % 1,61 % 0,36 % 13,96 % 23,71 % 30,41 %
Benchmark* -0,03 % 0,30 % -0,78 % -5,55 % -4,25 % -4,12 % 2,28 % -4,43 % -10,95 % -0,04 %
Delta 0,07 % -0,07 % 0,99 % 4,78 % 5,77 % 4,83 % 2,07 % 23,13 % 37,66 % 36,40 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,96 % 11,47 % -4,16 % -0,85 % 12,77 % 19,99 % -13,92 % 7,09 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 1,96 % 6,53 % 5,20 % -2,75 % 12,08 % 12,70 % -13,00 % 9,30 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,51 % 9,49 % 7,24 % -2,78 % 12,83 % 11,17 % -17,82 % 13,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 5,99 % 5,75 %
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 1,14 % 4,93 % 5,13 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,28 % 7,48 % 8,14 %
Rischio
Volatilità 2,90 % 5,97 % 5,88 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,44 % -7,92 % -12,45 %
Tempo di recupero - 174 j 974 j
DSR 2,13 % 4,10 % 3,64 %
Sortino 0,70 0,81 1,21
VAR 95 -0,35 % -1,24 % -1,13 %
VAR 99 -1,79 % -2,52 % -2,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,56 0,75
TEV 6,50 % 8,32 % 9,12 %
Information ratio (IR) 0,35 0,90 0,89
Up Capture Ratio 0,33 0,30 0,06
Down Capture Ratio 0,09 -0,03 -0,26
Indice Omega 1,31 1,26 1,39
Reattività
Beta 0,21 0,15 -0,05
31,59 2,94 0,35
Beta bull 0,08 -0,06 -0,19
Beta bear 0,25 0,32 0,17
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,34 0,39
Kurtosis 8,86 2,91 3,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index