Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,40 % -0,03 % 0,60 % 1,71 % 1,04 % 4,04 % 7,28 % 14,56 % 6,45 %
Categoria 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta -0,02 % -0,27 % 0,70 % 1,28 % 0,94 % 1,48 % -0,64 % -2,16 % 0,71 % -6,38 %
Benchmark* 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta -0,02 % -0,27 % 0,70 % 1,28 % 0,94 % 1,48 % -0,64 % -2,16 % 0,71 % -6,38 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,69 % 3,52 % -5,31 % 0,16 % 1,80 % 2,75 % -2,30 % 0,90 %
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -0,87 % -2,98 % 0,27 % -3,26 % 1,51 % -2,84 % -1,07 % 2,08 %
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -0,87 % -2,98 % 0,27 % -3,26 % 1,51 % -2,84 % -1,07 % 2,08 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 2,14 % 3,26 %
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,37 % -1,15 % 0,02 %
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,37 % -1,15 % 0,02 %
Rischio
Volatilità 0,82 % 2,32 % 2,34 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -0,48 % -5,08 % -8,52 %
Tempo di recupero 29 j 600 j 1124 j
DSR 0,53 % 1,70 % 1,41 %
Sortino 1,47 -0,26 1,39
VAR 95 -0,12 % -0,45 % -0,40 %
VAR 99 -0,24 % -0,92 % -0,85 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 -0,19 0,83
TEV 2,48 % 2,45 % 2,37 %
Information ratio (IR) -0,16 -0,48 0,01
Up Capture Ratio 0,36 0,49 0,56
Down Capture Ratio -0,17 0,40 0,31
Indice Omega 1,40 0,94 1,42
Reattività
Beta 0,04 0,47 0,49
1,40 36,27 32,86
Beta bull -0,10 0,39 0,57
Beta bear -0,03 0,60 0,54
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,65 0,62
Kurtosis 0,33 3,21 5,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi