Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 6,07 % | -4,63 % | 6,43 % | 14,22 % | 24,93 % | 33,74 % | 5,11 % | 18,60 % | 24,70 % |
| Categoria | 0,23 % | -0,08 % | 0,18 % | 2,48 % | 3,03 % | 7,99 % | 11,87 % | 1,72 % | 18,19 % | 30,57 % |
| Delta | 0,34 % | 6,16 % | -4,81 % | 3,94 % | 11,19 % | 16,94 % | 21,87 % | 3,40 % | 0,41 % | -5,86 % |
| Benchmark* | 0,53 % | 0,38 % | 2,57 % | 6,41 % | 9,25 % | 14,50 % | 19,55 % | 11,42 % | 36,55 % | 64,95 % |
| Delta | 0,04 % | 5,70 % | -7,20 % | 0,02 % | 4,97 % | 10,42 % | 14,19 % | -6,30 % | -17,95 % | -40,25 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -11,07 % | -13,15 % | 17,75 % | 21,93 % | -8,24 % | -0,80 % | - |
| Categoria | 7,67 % | -11,85 % | 9,91 % | 3,28 % | 12,70 % | -7,69 % | 5,22 % | 3,06 % |
| Delta | -7,89 % | 0,78 % | -23,05 % | 14,47 % | 9,23 % | -0,55 % | -6,02 % | - |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -10,85 % | 0,66 % | -29,38 % | 13,54 % | 2,72 % | -8,14 % | -1,43 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,66 % | 4,21 % | 3,11 % |
| Categoria | 13,88 % | 0,72 % | 3,29 % |
| Delta | 19,79 % | 3,49 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 18,12 % | 3,39 % | 5,79 % |
| Delta | 15,55 % | 0,82 % | -2,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,70 % | 26,01 % | 28,18 % |
| Volatilità Categoria | 5,02 % | 6,32 % | 8,03 % |
| Volatilità Benchmark | 6,25 % | 8,17 % | 9,14 % |
| Max drawdown | -17,68 % | -37,47 % | -45,42 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 917 j | - |
| DSR | 15,21 % | 17,23 % | 19,73 % |
| Sortino | 1,96 | 0,12 | 0,11 |
| VAR 95 | -5,78 % | -5,50 % | -5,50 % |
| VAR 99 | -6,82 % | -7,22 % | -8,96 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,08 | 0,07 |
| TEV | 24,44 % | 24,89 % | 26,33 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | 0,03 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 1,52 | 1,12 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 0,94 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,49 | 1,09 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 0,93 | 1,10 |
| R² | 10,12 | 8,49 | 12,81 |
| Beta bull | 1,62 | 0,96 | 1,69 |
| Beta bear | 0,32 | 0,58 | 1,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,27 | 0,23 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,09 | 0,07 | 3,05 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CompAM SB Convex D EUR
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market