Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -4,89 % | -5,41 % | -3,71 % | 7,20 % | 16,31 % | 14,80 % | 4,42 % | 8,38 % | 20,69 % |
| Categoria | 0,13 % | -1,09 % | -0,49 % | 1,81 % | 2,79 % | 8,23 % | 8,47 % | 3,41 % | 16,44 % | 27,58 % |
| Delta | -0,43 % | -3,80 % | -4,93 % | -5,52 % | 4,40 % | 8,08 % | 6,33 % | 1,01 % | -8,06 % | -6,89 % |
| Benchmark* | 0,16 % | -0,69 % | -0,20 % | 5,24 % | 7,42 % | 15,38 % | 15,57 % | 12,80 % | 35,34 % | 62,42 % |
| Delta | -0,46 % | -4,21 % | -5,22 % | -8,95 % | -0,23 % | 0,94 % | -0,77 % | -8,38 % | -26,96 % | -41,73 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -11,07 % | -13,15 % | 17,75 % | 21,93 % | -8,24 % | -0,80 % | - |
| Categoria | 7,66 % | -11,81 % | 9,90 % | 3,23 % | 12,67 % | -7,66 % | 5,19 % | 3,08 % |
| Delta | -7,87 % | 0,74 % | -23,05 % | 14,52 % | 9,26 % | -0,57 % | -5,99 % | - |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -10,85 % | 0,66 % | -29,38 % | 13,54 % | 2,72 % | -8,14 % | -1,43 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,35 % | 3,20 % | 3,25 % |
| Categoria | 11,99 % | 1,58 % | 3,43 % |
| Delta | 12,36 % | 1,61 % | -0,17 % |
| Benchmark* | 19,85 % | 4,77 % | 6,44 % |
| Delta | 4,50 % | -1,58 % | -3,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,72 % | 26,08 % | 28,54 % |
| Volatilità Categoria | 4,92 % | 6,26 % | 8,06 % |
| Volatilità Benchmark | 6,74 % | 8,31 % | 9,28 % |
| Max drawdown | -17,68 % | -37,47 % | -45,42 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 917 j | - |
| DSR | 15,31 % | 17,22 % | 19,92 % |
| Sortino | 1,34 | 0,06 | 0,11 |
| VAR 95 | -5,44 % | -5,50 % | -5,50 % |
| VAR 99 | -6,82 % | -7,22 % | -8,96 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,04 | 0,08 |
| TEV | 24,19 % | 24,95 % | 26,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | -0,06 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 1,31 | 0,99 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 1,27 | 0,85 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,08 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,34 | 0,92 | 1,12 |
| R² | 12,29 | 8,55 | 13,22 |
| Beta bull | 1,66 | 1,20 | 1,71 |
| Beta bear | 0,58 | 0,60 | 1,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,44 | 0,27 | -0,31 |
| Kurtosis | 0,04 | 0,13 | 2,83 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CompAM SB Convex D EUR
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market