Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

CompAM SB Convex D EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -4,63 % 0,18 %
Perf. YTD 24,93 % 7,99 %
Perf. 1 anno 33,74 % 11,87 %
Perf. 3 anni 5,11 % 1,72 %
Perf. 5 anni 18,60 % 18,19 %
Perf. 8 anni 24,70 % 30,57 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,22 % 7,67 %
Perf. 2022 -11,07 % -11,85 %
Perf. 2021 -13,15 % 9,91 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 4,21 % 0,72 %
Volatilità 26,01 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,08 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 1829 1
3 mesi 25 / 1823 1
6 mesi 5 / 1802 1
YTD 6 / 1754 1
1 anno 13 / 1739 1
3 anni 118 / 1479 1
5 anni 573 / 1174 2
8 anni 442 / 726 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,01 %
Pessimo
Max drawdown -37,47 %
Pessimo
DSR 17,23 %
Pessimo
Beta bear 0,58
Buono
VAR 95 -5,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Eccellente
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,12
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 934,38 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 2,8 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 4,28 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CompAM SB Convex D EUR
24,93%
33,74%
5,11%
26,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market