Serie storica base 100 dal 24/12/2021 al 23/12/2024

CompAM SB Convex D EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -5,41 % -0,49 %
Perf. YTD 16,31 % 8,23 %
Perf. 1 anno 14,80 % 8,47 %
Perf. 3 anni 4,42 % 3,41 %
Perf. 5 anni 8,38 % 16,44 %
Perf. 8 anni 20,69 % 27,58 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,22 % 7,66 %
Perf. 2022 -11,07 % -11,81 %
Perf. 2021 -13,15 % 9,90 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 3,20 % 1,58 %
Volatilità 26,08 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,04 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 1771 / 1815 4
3 mesi 171 / 1797 1
6 mesi 38 / 1779 1
YTD 26 / 1724 1
1 anno 40 / 1718 1
3 anni 351 / 1459 1
5 anni 566 / 1162 2
8 anni 400 / 719 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,08 %
Pessimo
Max drawdown -37,47 %
Pessimo
DSR 17,22 %
Pessimo
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -5,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2024 832,98 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 2,8 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 4,28 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CompAM SB Convex D EUR
16,31%
14,80%
4,42%
26,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market