OICR - M&G Total Return Cdt Inv Fd A Acc GBP H - LU0895902996

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 0,27 % 1,65 % -1,29 % 1,49 % -0,87 % 7,91 % 26,26 % 42,37 % 43,04 %
Categoria 0,07 % 0,03 % 0,16 % -2,21 % 0,39 % -1,37 % 3,10 % 4,42 % 3,16 % 5,02 %
Delta 0,69 % 0,24 % 1,49 % 0,92 % 1,09 % 0,50 % 4,82 % 21,84 % 39,21 % 38,01 %
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -1,68 % -4,35 % -0,99 % -3,84 % 1,47 % -3,06 % -12,19 % -0,24 %
Delta 0,60 % 0,45 % 3,33 % 3,06 % 2,48 % 2,97 % 6,44 % 29,33 % 54,56 % 43,28 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,11 % 12,11 % -5,14 % 9,87 % 0,64 % 11,96 % -2,08 % -0,28 %
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 10,08 % 7,19 % 4,19 % 7,96 % -0,05 % 4,68 % -1,11 % 1,89 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 10,65 % 10,13 % 6,26 % 7,94 % 0,70 % 3,14 % -5,97 % 5,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,11 % 6,93 % 7,04 %
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 3,47 % 5,87 % 6,41 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,63 % 8,42 % 9,43 %
Rischio
Volatilità 5,45 % 6,51 % 6,61 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,39 % -9,24 % -11,87 %
Tempo di recupero - 286 j 505 j
DSR 4,18 % 4,56 % 4,58 %
Sortino 0,92 0,94 1,24
VAR 95 -1,57 % -1,57 % -1,50 %
VAR 99 -2,57 % -2,58 % -2,58 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,66 0,86
TEV 7,17 % 7,90 % 8,56 %
Information ratio (IR) 0,65 1,07 1,10
Up Capture Ratio 0,37 0,49 0,32
Down Capture Ratio 0,01 0,10 -0,08
Indice Omega 1,33 1,29 1,39
Reattività
Beta 0,32 0,29 0,16
R² 19,76 9,40 2,70
Beta bull 0,15 -0,14 -0,05
Beta bear 0,51 0,58 0,46
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,45 -0,45
Kurtosis 3,07 2,06 2,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index
Informazioni legali - Dati personali - Politica di gestione dei cookie - Gestire i miei cookie
Condizioni generali di utilizzo - Condizioni generali di vendita - I nostri prodotti - Contatti - Quantalys