Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,38 % 0,06 % 2,93 % 10,31 % 14,96 % 15,45 % 33,72 % 59,81 % 80,01 % 141,36 %
Categoria 1,09 % 0,49 % -4,14 % -2,51 % 1,15 % 1,95 % 5,23 % -1,19 % 83,03 % 70,04 %
Delta 0,29 % -0,42 % 7,07 % 12,83 % 13,80 % 13,49 % 28,50 % 61,00 % -3,03 % 71,33 %
Benchmark* 1,05 % -0,44 % -9,21 % -13,24 % -3,54 % -9,25 % -9,50 % -9,62 % 160,99 % 54,82 %
Delta 0,33 % 0,50 % 12,14 % 23,56 % 18,50 % 24,70 % 43,23 % 69,43 % -80,98 % 86,54 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,50 % 9,50 % 5,68 % 3,14 % 13,46 % 20,50 % 3,40 % -2,14 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 21,53 % 15,79 % -7,23 % -19,83 % 10,26 % 3,81 % 8,76 % -1,33 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 18,31 % 17,10 % -28,10 % -48,92 % 43,63 % 0,61 % 13,13 % 4,90 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,09 % 17,74 % 14,03 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 24,25 % 15,32 % -0,05 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 36,30 % 15,60 % -7,03 %
Rischio
Volatilità 14,63 % 12,53 % 13,14 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -5,70 % -9,30 % -18,98 %
Tempo di recupero 93 j 337 j 574 j
DSR 7,60 % 6,96 % 8,14 %
Sortino 4,83 2,18 1,56
VAR 95 -2,88 % -2,33 % -2,64 %
VAR 99 -3,40 % -3,05 % -4,26 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 1,21 0,97
TEV 17,21 % 21,21 % 24,99 %
Information ratio (IR) 2,11 0,74 -0,28
Up Capture Ratio 0,78 0,33 0,18
Down Capture Ratio 0,13 0,05 -0,01
Indice Omega 2,09 1,52 1,40
Reattività
Beta 0,37 0,16 0,10
19,08 6,56 3,01
Beta bull 0,47 0,25 0,19
Beta bear -0,09 -0,05 -0,07
Asimmetria
Skewness 0,43 0,73 0,26
Kurtosis 0,65 1,28 1,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR