Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,46 % 0,71 % 3,28 % 2,78 % 5,38 % 13,89 % 30,30 % - -
Categoria -0,59 % -0,56 % -1,51 % -0,28 % 2,83 % 0,16 % 1,62 % -0,50 % 1,08 % 7,01 %
Delta 0,25 % 0,10 % 2,22 % 3,56 % -0,05 % 5,22 % 12,27 % 30,80 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,76 % -1,77 % -1,10 % 2,87 % -0,21 % 0,59 % 0,61 % 3,29 % 10,92 %
Delta 0,21 % 0,30 % 2,48 % 4,38 % -0,09 % 5,59 % 13,30 % 29,68 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,22 % 3,38 % 17,06 % -7,44 % - - - -
Categoria 1,44 % -7,64 % 5,93 % -1,93 % 9,48 % 3,21 % -8,62 % 5,70 %
Delta 6,77 % 11,03 % 11,13 % -5,51 % - - - -
Benchmark* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Delta 6,39 % 10,83 % 11,20 % -6,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,48 % 8,14 % -
Categoria 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Delta 9,85 % 8,32 % -
Benchmark* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Delta 10,19 % 7,81 % -
Rischio
Volatilità 5,94 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilità Benchmark 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Max drawdown -4,00 % -9,10 % -
Tempo di recupero 124 j 357 j -
DSR 3,96 % 4,74 % -
Sortino 2,22 1,45 -
VAR 95 -1,31 % -1,47 % -
VAR 99 -2,28 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,98 -
TEV 7,29 % 7,70 % -
Information ratio (IR) 1,40 1,01 -
Up Capture Ratio 0,57 0,53 -
Down Capture Ratio -0,05 0,16 -
Indice Omega 1,64 1,43 -
Reattività
Beta 0,29 0,42 -
10,50 21,59 -
Beta bull 0,01 0,44 -
Beta bear 0,75 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,47 -
Kurtosis 0,44 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index