Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,40 % 0,72 % 1,95 % 1,87 % 2,54 % 4,85 % 25,68 % 26,69 % -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,23 % -0,56 % -0,25 % 0,86 % 2,55 % 2,84 % 2,65 % 21,02 % 23,55 % -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,16 % -1,55 % -0,65 % 3,01 % 6,20 % 6,93 % 6,51 % 33,47 % 36,01 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,29 % 12,66 % -4,89 % 2,90 % -1,05 % 4,09 % - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta 2,27 % 7,68 % 4,43 % 0,98 % -1,72 % -3,20 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,83 % 10,68 % 6,51 % 0,97 % -1,00 % -4,73 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,89 % 8,42 % 4,80 %
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 2,38 % 6,13 % 4,43 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,66 % 9,87 % 7,32 %
Rischio
Volatilità 1,46 % 2,95 % 3,03 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,96 % -5,29 % -9,20 %
Tempo di recupero 78 j 146 j 483 j
DSR 1,17 % 1,93 % 2,24 %
Sortino 1,65 2,90 1,50
VAR 95 -0,40 % -0,40 % -0,57 %
VAR 99 -0,81 % -0,92 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 1,90 1,11
TEV 7,23 % 6,63 % 7,01 %
Information ratio (IR) 0,78 1,49 1,04
Up Capture Ratio 0,17 0,30 0,14
Down Capture Ratio -0,08 -0,16 -0,12
Indice Omega 1,77 2,35 1,68
Reattività
Beta 0,06 0,09 0,04
8,79 4,03 0,59
Beta bull 0,06 -0,04 -0,09
Beta bear 0,09 0,22 0,20
Asimmetria
Skewness -2,45 -1,33 -2,05
Kurtosis 8,96 12,23 14,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index