Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | 0,09 % | 0,18 % | 3,96 % | 1,02 % | 12,65 % | 17,71 % | 10,00 % | 31,75 % | 38,88 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,41 % | -0,31 % | 2,19 % | 2,48 % | 7,67 % | 11,70 % | 1,41 % | 17,51 % | 30,20 % |
| Delta | -0,17 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,77 % | -1,46 % | 4,98 % | 6,00 % | 8,59 % | 14,23 % | 8,67 % |
| Benchmark* | 0,16 % | -0,12 % | 1,74 % | 5,29 % | 7,92 % | 13,78 % | 18,73 % | 10,72 % | 35,21 % | 64,31 % |
| Delta | -0,33 % | 0,21 % | -1,55 % | -1,33 % | -6,90 % | -1,13 % | -1,03 % | -0,72 % | -3,47 % | -25,43 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,78 % | -15,38 % | 14,40 % | 3,03 % | 12,56 % | -12,07 % | 3,03 % | 2,63 % |
| Categoria | 7,70 % | -11,89 % | 9,90 % | 3,28 % | 12,66 % | -7,68 % | 5,21 % | 3,06 % |
| Delta | 8,08 % | -3,48 % | 4,50 % | -0,24 % | -0,10 % | -4,39 % | -2,18 % | -0,43 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | 5,15 % | -3,65 % | -1,82 % | -1,17 % | -6,65 % | -11,98 % | 2,39 % | -5,78 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,61 % | 3,25 % | 5,55 % |
| Categoria | 13,89 % | 0,71 % | 3,28 % |
| Delta | 6,72 % | 2,54 % | 2,27 % |
| Benchmark* | 18,12 % | 3,39 % | 5,79 % |
| Delta | 2,49 % | -0,14 % | -0,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,35 % | 11,02 % | 11,44 % |
| Volatilità Categoria | 5,01 % | 6,33 % | 8,03 % |
| Volatilità Benchmark | 6,25 % | 8,17 % | 9,14 % |
| Max drawdown | -9,42 % | -17,62 % | -18,08 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 758 j | 319 j |
| DSR | 7,08 % | 7,81 % | 8,32 % |
| Sortino | 2,37 | 0,15 | 0,54 |
| VAR 95 | -2,12 % | -2,54 % | -2,40 % |
| VAR 99 | -3,95 % | -3,84 % | -3,95 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,62 | 0,11 | 0,40 |
| TEV | 7,67 % | 7,90 % | 7,42 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | -0,02 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,27 | 0,90 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,83 | 1,08 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 0,94 | 0,95 |
| R² | 45,60 | 48,75 | 58,04 |
| Beta bull | 0,75 | 0,90 | 0,89 |
| Beta bear | 1,56 | 1,06 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,21 | -0,84 |
| Kurtosis | 1,46 | -0,14 | 3,42 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market