Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | -1,48 % | -0,46 % | 3,26 % | 2,59 % | 14,17 % | 14,03 % | 12,56 % | 30,90 % | 34,68 % |
| Categoria | 0,13 % | -1,09 % | -0,49 % | 1,81 % | 2,79 % | 8,23 % | 8,47 % | 3,41 % | 16,44 % | 27,58 % |
| Delta | 0,04 % | -0,39 % | 0,03 % | 1,45 % | -0,21 % | 5,94 % | 5,56 % | 9,15 % | 14,47 % | 7,10 % |
| Benchmark* | 0,16 % | -0,69 % | -0,20 % | 5,24 % | 7,42 % | 15,38 % | 15,57 % | 12,80 % | 35,34 % | 62,42 % |
| Delta | 0,00 % | -0,80 % | -0,27 % | -1,98 % | -4,84 % | -1,20 % | -1,54 % | -0,24 % | -4,43 % | -27,74 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,78 % | -15,38 % | 14,40 % | 3,03 % | 12,56 % | -12,07 % | 3,03 % | 2,63 % |
| Categoria | 7,66 % | -11,81 % | 9,90 % | 3,23 % | 12,67 % | -7,66 % | 5,19 % | 3,08 % |
| Delta | 8,13 % | -3,57 % | 4,50 % | -0,20 % | -0,11 % | -4,41 % | -2,16 % | -0,45 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | 5,15 % | -3,65 % | -1,82 % | -1,17 % | -6,65 % | -11,98 % | 2,39 % | -5,78 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,86 % | 5,03 % | 6,06 % |
| Categoria | 11,99 % | 1,58 % | 3,43 % |
| Delta | 6,87 % | 3,45 % | 2,63 % |
| Benchmark* | 19,85 % | 4,77 % | 6,44 % |
| Delta | -0,99 % | 0,26 % | -0,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,47 % | 11,06 % | 11,52 % |
| Volatilità Categoria | 4,92 % | 6,26 % | 8,06 % |
| Volatilità Benchmark | 6,74 % | 8,31 % | 9,28 % |
| Max drawdown | -9,42 % | -17,62 % | -18,08 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 758 j | 319 j |
| DSR | 7,33 % | 7,74 % | 8,36 % |
| Sortino | 2,06 | 0,37 | 0,60 |
| VAR 95 | -2,12 % | -2,43 % | -2,40 % |
| VAR 99 | -3,95 % | -3,84 % | -3,95 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,44 | 0,26 | 0,43 |
| TEV | 7,54 % | 7,88 % | 7,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | 0,03 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 0,89 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,11 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,94 | 0,95 |
| R² | 48,37 | 49,50 | 58,73 |
| Beta bull | 0,75 | 0,90 | 0,89 |
| Beta bear | 1,57 | 1,06 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,20 | -0,82 |
| Kurtosis | 1,05 | -0,16 | 3,28 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market