Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,57 % | -0,59 % | 1,51 % | 12,58 % | 3,61 % | 18,14 % | -5,73 % | 6,77 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,59 % | -0,57 % | 2,17 % | 9,68 % | 4,12 % | 14,23 % | 10,61 % | 31,63 % | 64,65 % |
| Delta | 0,00 % | 1,16 % | -0,02 % | -0,66 % | 2,90 % | -0,50 % | 3,91 % | -16,34 % | -24,86 % | - |
| Benchmark* | -0,88 % | -0,70 % | -1,94 % | 1,28 % | 11,63 % | 4,55 % | 13,39 % | 19,59 % | 45,22 % | 87,39 % |
| Delta | 0,80 % | 1,27 % | 1,36 % | 0,23 % | 0,94 % | -0,93 % | 4,75 % | -25,32 % | -38,45 % | - |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,28 % | -16,00 % | 11,35 % | -0,84 % | 19,09 % | - | - | - |
| Categoria | 5,09 % | -5,96 % | 12,26 % | 4,89 % | 21,95 % | 2,50 % | -3,83 % | 8,00 % |
| Delta | -1,81 % | -10,05 % | -0,92 % | -5,73 % | -2,86 % | - | - | - |
| Benchmark* | 11,83 % | -10,49 % | 20,78 % | 6,19 % | 21,93 % | 2,66 % | -1,43 % | 10,35 % |
| Delta | -8,55 % | -5,52 % | -9,44 % | -7,03 % | -2,83 % | - | - | - |
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,81 % | -1,84 % | 1,80 % |
| Categoria | 14,21 % | 2,95 % | 6,31 % |
| Delta | 5,60 % | -4,79 % | -4,51 % |
| Benchmark* | 15,75 % | 7,13 % | 8,73 % |
| Delta | 4,06 % | -8,97 % | -6,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,08 % | 12,53 % | 16,48 % |
| Volatilità Categoria | 5,49 % | 7,65 % | 10,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,11 % | 8,88 % | 9,90 % |
| Max drawdown | -4,10 % | -29,98 % | -36,81 % |
| Tempo di recupero | 114 j | - | 371 j |
| DSR | 3,64 % | 9,81 % | 12,94 % |
| Sortino | 4,44 | -0,32 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,28 % | -2,45 % | -2,48 % |
| VAR 99 | -1,74 % | -8,45 % | -8,96 % |
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,28 | -0,25 | 0,08 |
| TEV | 7,47 % | 12,69 % | 14,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | -0,71 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,35 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,52 | 0,54 |
| Indice Omega | 2,14 | 0,92 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,47 | 0,85 |
| R² | 19,81 | 11,32 | 26,01 |
| Beta bull | 0,59 | 0,35 | 0,90 |
| Beta bear | 0,50 | 0,76 | 1,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,21 | -1,25 | -1,94 |
| Kurtosis | -0,45 | 8,26 | 21,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP H
Obblig. Convertib. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US