Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/01/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09 % | 0,51 % | -0,94 % | 1,66 % | 3,03 % | -0,10 % | 6,25 % | 18,91 % | 24,83 % | 32,79 % |
| Categoria | 0,62 % | 0,88 % | 1,35 % | -0,92 % | -0,33 % | 3,18 % | 8,12 % | 11,12 % | 46,06 % | 50,08 % |
| Delta | 0,48 % | -0,37 % | -2,29 % | 2,57 % | 3,36 % | -3,28 % | -1,86 % | 7,80 % | -21,23 % | -17,30 % |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,38 % | -0,99 % | -5,95 % | -1,74 % | 2,13 % | 5,53 % | 6,97 % | 50,51 % | 79,78 % |
| Delta | -0,68 % | -1,88 % | 0,05 % | 7,61 % | 4,77 % | -2,23 % | 0,72 % | 11,94 % | -25,68 % | -46,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,32 % | 2,43 % | 5,05 % | 5,69 % | 2,83 % | 2,42 % | 10,34 % | -7,30 % |
| Categoria | 2,15 % | -2,30 % | 11,32 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | 6,17 % | 4,72 % | -6,27 % | -22,80 % | 2,89 % | -16,32 % | 23,64 % | -7,97 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 7,81 % | -8,36 % | 10,27 % | -20,34 % | -6,97 % | -23,30 % | 23,33 % | -20,63 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,32 % | 5,24 % | 4,84 % |
| Categoria | 2,15 % | 3,57 % | 7,36 % |
| Delta | 6,17 % | 1,67 % | -2,52 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | 7,81 % | 3,43 % | -3,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,04 % | 10,60 % | 11,43 % |
| Volatilità Categoria | 12,15 % | 15,22 % | 20,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -4,85 % | -9,94 % | -22,29 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 644 j | 1652 j |
| DSR | 4,46 % | 7,43 % | 7,53 % |
| Sortino | 1,04 | 0,40 | 0,49 |
| VAR 95 | -1,34 % | -2,67 % | -2,67 % |
| VAR 99 | -2,18 % | -4,44 % | -3,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,28 | 0,32 |
| TEV | 15,93 % | 21,72 % | 25,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,49 | 0,16 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,02 | -0,09 | -0,10 |
| Down Capture Ratio | -0,20 | -0,23 | -0,23 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,13 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | -0,15 | -0,16 |
| R² | 0,43 | 5,55 | 7,92 |
| Beta bull | -0,01 | -0,08 | -0,08 |
| Beta bear | 0,18 | -0,19 | -0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,07 | -0,25 | 0,50 |
| Kurtosis | -0,38 | 1,07 | 3,65 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Theam Quant Raw Material Inc I USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR