Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,78 % -0,82 % -4,29 % -0,19 % -4,27 % -5,49 % -16,32 % - -
Categoria 0,45 % 0,80 % 0,22 % -1,46 % 2,53 % 0,79 % 0,95 % -1,61 % 0,01 % 4,81 %
Delta -0,38 % -0,02 % -1,05 % -2,82 % -2,72 % -5,05 % -6,43 % -14,71 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,87 % 1,04 % -0,09 % 2,48 % 2,52 % 4,07 % 7,43 % 8,93 % 17,58 %
Delta -0,24 % -0,08 % -1,87 % -4,20 % -2,66 % -6,79 % -9,56 % -23,75 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -0,36 % -12,44 % 0,19 % 0,00 % - - - -
Categoria 0,47 % -7,08 % 3,25 % -1,33 % 8,32 % 4,33 % -9,40 % 4,35 %
Delta -0,83 % -5,36 % -3,06 % 1,33 % - - - -
Benchmark* 1,65 % -1,74 % 5,92 % -3,25 % 8,40 % 6,20 % -10,56 % 4,89 %
Delta -2,01 % -10,70 % -5,73 % 3,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,94 % -5,92 % -
Categoria 0,69 % -0,73 % -0,14 %
Delta -6,63 % -5,19 % -
Benchmark* 4,13 % 2,21 % 1,60 %
Delta -10,07 % -8,13 % -
Rischio
Volatilità 5,46 % 5,70 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 6,64 % 6,69 %
Volatilità Benchmark 5,38 % 6,78 % 6,87 %
Max drawdown -7,64 % -20,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,78 % 4,50 % -
Sortino -2,03 -1,62 -
VAR 95 -1,40 % -1,22 % -1,11 %
VAR 99 -2,44 % -2,44 % -1,68 %
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,78 -1,28 -
TEV 7,51 % 8,22 % -
Information ratio (IR) -1,34 -0,99 -
Up Capture Ratio -0,16 0,02 -
Down Capture Ratio 0,27 0,38 -
Indice Omega 0,53 0,62 0,64
Reattività
Beta 0,04 0,12 -
0,16 1,97 -
Beta bull 0,38 0,17 -
Beta bear -0,56 -0,18 -
Asimmetria
Skewness -0,33 0,27 -
Kurtosis 0,65 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index