Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,13 % -0,50 % 1,36 % 3,94 % 5,22 % 12,60 % 28,46 % - -
Categoria -0,44 % -0,12 % -0,57 % -0,24 % 3,38 % 1,05 % 2,21 % 1,16 % 2,53 % 8,43 %
Delta 0,05 % -0,01 % 0,07 % 1,60 % 0,56 % 4,17 % 10,39 % 27,30 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,16 % -0,67 % -0,23 % 3,44 % 0,84 % 1,96 % 2,69 % 4,84 % 12,48 %
Delta -0,28 % -0,29 % 0,17 % 1,59 % 0,49 % 4,38 % 10,64 % 25,77 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,55 % 2,87 % 14,34 % -6,52 % - - - -
Categoria 1,46 % -7,64 % 5,93 % -1,93 % 9,48 % 3,21 % -8,62 % 5,70 %
Delta 6,09 % 10,51 % 8,41 % -4,59 % - - - -
Benchmark* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Delta 5,72 % 10,31 % 8,47 % -5,20 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,35 % 8,56 % -
Categoria 1,78 % 0,01 % 0,38 %
Delta 10,57 % 8,55 % -
Benchmark* 1,80 % 0,36 % 0,80 %
Delta 10,55 % 8,20 % -
Rischio
Volatilità 6,58 % 7,33 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 6,54 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,54 % 7,83 % 7,67 %
Max drawdown -4,40 % -9,55 % -
Tempo di recupero 113 j 357 j -
DSR 4,30 % 4,94 % -
Sortino 2,00 1,45 -
VAR 95 -1,12 % -1,45 % -
VAR 99 -2,26 % -2,83 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,98 -
TEV 8,17 % 7,94 % -
Information ratio (IR) 1,29 1,03 -
Up Capture Ratio 0,46 0,52 -
Down Capture Ratio -0,13 0,15 -
Indice Omega 1,51 1,42 -
Reattività
Beta 0,23 0,42 -
5,07 20,49 -
Beta bull 0,06 0,46 -
Beta bear 0,59 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,45 -
Kurtosis 0,38 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index