Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 1,91 % -2,93 % 8,97 % 28,62 % 14,19 % 34,83 % 46,33 % - -
Categoria 0,73 % 1,57 % -2,34 % 4,42 % 18,21 % 6,13 % 16,86 % 13,11 % 46,23 % 88,18 %
Delta 0,20 % 0,34 % -0,59 % 4,55 % 10,40 % 8,06 % 17,96 % 33,22 % - -
Benchmark* 0,93 % 1,91 % -1,99 % 5,68 % 20,99 % 9,07 % 25,57 % 33,35 % 72,77 % 139,49 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,94 % 3,29 % 7,62 % 5,12 % 9,25 % 12,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,81 % -8,71 % 35,09 % 0,85 % - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,31 % 8,94 % 25,99 % -7,56 % 8,62 % 6,64 %
Delta 5,67 % 7,65 % 11,78 % -8,09 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 0,33 % 4,37 % 3,11 % -5,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,95 % 15,17 % -
Categoria 17,70 % 5,85 % 9,14 %
Delta 17,25 % 9,32 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta 9,10 % 3,59 % -
Rischio
Volatilità 10,31 % 13,73 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -6,42 % -14,91 % -
Tempo di recupero 105 j 526 j -
DSR 5,55 % 8,85 % -
Sortino 5,63 1,57 -
VAR 95 -1,57 % -3,25 % -
VAR 99 -3,25 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,03 1,01 -
TEV 3,24 % 3,90 % -
Information ratio (IR) 2,81 0,92 -
Up Capture Ratio 1,14 1,05 -
Down Capture Ratio 0,92 0,96 -
Indice Omega 2,48 1,42 -
Reattività
Beta 1,04 1,00 -
90,27 91,91 -
Beta bull 1,10 0,98 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,10 -
Kurtosis 0,42 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR