Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,84 % 2,32 % -8,14 % -11,13 % -5,89 % -10,49 % 4,26 % 2,65 % 31,45 % -
Categoria 2,43 % 2,42 % -6,72 % -4,34 % 5,44 % 0,16 % 17,69 % 52,61 % 155,12 % 103,59 %
Delta -0,60 % -0,10 % -1,42 % -6,78 % -11,33 % -10,65 % -13,43 % -49,96 % -123,67 % -
Benchmark* 1,78 % 2,06 % -8,73 % -8,65 % 0,71 % -5,12 % 14,21 % 39,90 % 135,50 % 99,60 %
Delta 0,06 % 0,26 % 0,59 % -2,48 % -6,60 % -5,37 % -9,95 % -37,25 % -104,05 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,64 % 11,70 % -24,22 % 19,60 % - - - -
Categoria 31,64 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta -13,01 % -9,31 % -14,22 % -12,79 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -16,09 % -0,42 % -19,59 % -18,94 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,02 % 0,96 % -
Categoria 21,94 % 15,81 % 21,92 %
Delta -14,91 % -14,85 % -
Benchmark* 21,55 % 13,48 % 20,94 %
Delta -14,52 % -12,52 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 17,12 % -
Volatilità Categoria 12,22 % 14,78 % 18,63 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 15,42 % 18,57 %
Max drawdown -11,51 % -25,15 % -
Tempo di recupero - 924 j -
DSR 9,75 % 12,07 % -
Sortino 0,37 -0,13 -
VAR 95 -3,40 % -4,05 % -
VAR 99 -4,05 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,09 -
TEV 8,62 % 10,36 % -
Information ratio (IR) -1,68 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,75 0,78 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,13 1,00 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
69,01 64,38 -
Beta bull 0,92 1,05 -
Beta bear 0,66 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,30 0,04 -
Kurtosis 0,25 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR