Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,45 % 1,63 % 2,40 % 10,60 % 1,96 % 10,86 % -4,55 % - -
Categoria 0,38 % 1,09 % 6,43 % 13,19 % 24,39 % 14,87 % 34,67 % 35,55 % 73,95 % 119,12 %
Delta -0,31 % -1,54 % -4,80 % -10,78 % -13,79 % -12,91 % -23,81 % -40,10 % - -
Benchmark* 0,39 % 1,25 % 5,39 % 10,47 % 21,43 % 13,84 % 32,63 % 34,63 % 68,84 % 132,49 %
Delta -0,32 % -1,70 % -3,76 % -8,07 % -10,83 % -11,88 % -21,77 % -39,18 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,70 % -24,22 % 19,60 % - - - - -
Categoria 19,74 % -9,19 % 32,46 % -6,26 % 27,26 % -18,45 % 12,85 % 4,54 %
Delta -8,03 % -15,03 % -12,86 % - - - - -
Benchmark* 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 % 16,16 %
Delta -0,42 % -19,59 % -18,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,76 % -3,64 % -
Categoria 28,01 % 10,09 % 9,83 %
Delta -21,25 % -13,73 % -
Benchmark* 25,11 % 10,39 % 9,34 %
Delta -18,35 % -14,03 % -
Rischio
Volatilità 13,52 % 17,50 % -
Volatilità Categoria 11,59 % 16,02 % 22,52 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 15,41 % 21,56 %
Max drawdown -14,84 % -31,30 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 9,07 % 12,48 % -
Sortino 0,33 -0,40 -
VAR 95 -2,59 % -4,35 % -
VAR 99 -5,02 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,29 -
TEV 8,12 % 11,91 % -
Information ratio (IR) -2,26 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,74 0,75 -
Down Capture Ratio 1,14 1,02 -
Indice Omega 1,14 0,94 -
Reattività
Beta 0,94 0,85 -
64,11 55,52 -
Beta bull 1,04 0,93 -
Beta bear 0,69 0,64 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,19 -
Kurtosis 1,71 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR