Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % -0,01 % 4,23 % 5,44 % 11,19 % 20,39 % 38,35 % 18,85 % - -
Categoria 0,47 % 0,03 % 4,40 % 6,74 % 12,78 % 21,71 % 36,14 % 27,96 % 87,96 % 164,97 %
Delta 0,39 % -0,04 % -0,17 % -1,30 % -1,59 % -1,33 % 2,21 % -9,11 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,17 % 5,30 % 8,20 % 15,76 % 26,17 % 40,33 % 38,62 % 109,25 % 206,50 %
Delta 0,28 % -0,18 % -1,08 % -2,76 % -4,57 % -5,79 % -1,97 % -19,77 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 33,40 % -27,20 % 34,38 % - - - - -
Categoria 19,18 % -15,85 % 33,32 % 10,11 % 30,65 % -2,10 % 6,13 % 12,63 %
Delta 14,21 % -11,34 % 1,06 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 11,30 % -12,31 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,51 % 6,52 % -
Categoria 24,92 % 8,99 % 12,50 %
Delta 4,60 % -2,47 % -
Benchmark* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Delta 1,16 % -5,32 % -
Rischio
Volatilità 13,59 % 18,72 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 14,37 % 16,92 %
Volatilità Benchmark 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Max drawdown -7,84 % -30,63 % -
Tempo di recupero - 806 j -
DSR 7,88 % 13,03 % -
Sortino 3,25 0,35 -
VAR 95 -3,01 % -4,58 % -
VAR 99 -3,71 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 0,24 -
TEV 4,90 % 6,79 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,78 -
Up Capture Ratio 1,06 1,07 -
Down Capture Ratio 1,08 1,21 -
Indice Omega 1,82 1,11 -
Reattività
Beta 1,03 1,12 -
87,07 87,91 -
Beta bull 1,09 1,08 -
Beta bear 0,73 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,09 -
Kurtosis 0,24 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR