Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,30 % 0,52 % -1,88 % -11,27 % -8,97 % -0,46 % 43,52 % - -
Categoria 0,38 % 1,10 % 0,49 % -1,36 % -8,29 % -6,71 % 3,10 % 37,48 % 80,61 % 128,69 %
Delta -0,43 % 0,20 % 0,03 % -0,52 % -2,98 % -2,26 % -3,56 % 6,05 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,51 % 0,78 % -1,28 % -9,20 % -6,78 % 4,95 % 46,39 % 103,53 % 165,01 %
Delta -0,02 % -0,22 % -0,26 % -0,60 % -2,07 % -2,19 % -5,41 % -2,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,36 % 33,40 % -27,20 % 34,38 % - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -0,34 % 14,46 % -11,49 % 1,36 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -6,15 % 11,30 % -12,31 % -2,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,79 % 11,71 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta -2,83 % 2,13 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -4,94 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 20,36 % 18,88 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,67 % -23,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,34 % 13,25 % -
Sortino 0,04 0,68 -
VAR 95 -3,71 % -4,46 % -
VAR 99 -10,46 % -7,54 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,48 -
TEV 3,98 % 5,58 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,92 1,07 -
Down Capture Ratio 1,01 1,10 -
Indice Omega 1,06 1,22 -
Reattività
Beta 0,96 1,06 -
96,36 91,54 -
Beta bull 0,98 1,05 -
Beta bear 0,94 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,47 -
Kurtosis 3,52 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR