Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -1,94 % -1,78 % 10,23 % 9,40 % 0,60 % 27,85 % 23,44 % - -
Categoria 0,48 % -1,13 % -1,95 % 9,29 % 10,65 % 0,48 % 27,40 % 27,93 % 86,22 % 154,78 %
Delta 0,11 % -0,81 % 0,17 % 0,94 % -1,24 % 0,11 % 0,45 % -4,48 % - -
Benchmark* 0,49 % -2,08 % -1,48 % 10,81 % 11,96 % 0,49 % 32,90 % 38,37 % 106,99 % 193,97 %
Delta 0,11 % 0,13 % -0,30 % -0,59 % -2,55 % 0,11 % -5,05 % -14,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,36 % 33,40 % -27,20 % 34,38 % - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta -0,60 % 14,30 % -11,40 % 1,18 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -6,15 % 11,30 % -12,31 % -2,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,36 % 7,06 % -
Categoria 26,96 % 8,38 % 13,34 %
Delta -0,60 % -1,32 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -6,15 % -4,19 % -
Rischio
Volatilità 13,90 % 18,64 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 14,44 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -7,84 % -27,25 % -
Tempo di recupero 103 j 744 j -
DSR 7,48 % 12,66 % -
Sortino 3,03 0,38 -
VAR 95 -2,30 % -4,58 % -
VAR 99 -3,71 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,26 -
TEV 4,47 % 6,71 % -
Information ratio (IR) -1,38 -0,62 -
Up Capture Ratio 1,00 1,08 -
Down Capture Ratio 1,15 1,19 -
Indice Omega 1,81 1,15 -
Reattività
Beta 1,01 1,11 -
89,68 87,93 -
Beta bull 1,03 1,07 -
Beta bear 0,76 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,41 -0,01 -
Kurtosis 0,52 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR