Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,08 % -5,02 % -9,89 % -20,17 % -13,39 % -18,26 % -6,27 % 17,11 % - -
Categoria -1,92 % -3,48 % -9,75 % -18,16 % -12,58 % -16,67 % -2,57 % 12,34 % 73,79 % 105,42 %
Delta -0,16 % -1,53 % -0,14 % -2,01 % -0,81 % -1,59 % -3,69 % 4,78 % - -
Benchmark* -2,21 % -5,66 % -10,53 % -19,43 % -12,65 % -17,65 % -0,92 % 18,73 % 91,13 % 133,86 %
Delta 0,13 % 0,64 % 0,64 % -0,74 % -0,74 % -0,61 % -5,35 % -1,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,36 % 33,40 % -27,20 % 34,38 % - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta -0,69 % 14,28 % -11,49 % 1,07 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -6,15 % 11,30 % -12,31 % -2,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,67 % 7,63 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -2,48 % 0,65 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -6,04 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 15,73 % 17,98 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -15,26 % -21,21 % -
Tempo di recupero - 584 j -
DSR 11,15 % 12,36 % -
Sortino -0,15 0,41 -
VAR 95 -3,01 % -4,46 % -
VAR 99 -7,54 % -6,21 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,28 -
TEV 4,12 % 6,01 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,90 1,08 -
Down Capture Ratio 1,04 1,13 -
Indice Omega 0,98 1,13 -
Reattività
Beta 0,99 1,10 -
93,15 89,53 -
Beta bull 1,04 1,11 -
Beta bear 0,97 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,06 -
Kurtosis 2,64 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR