Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,31 % -1,07 % 1,78 % 2,71 % 2,73 % 5,91 % 4,58 % - -
Categoria 0,07 % -0,27 % -3,92 % -5,04 % -3,84 % -4,20 % 1,29 % 3,50 % 17,05 % 16,41 %
Delta 0,24 % 0,58 % 2,84 % 6,82 % 6,55 % 6,93 % 4,62 % 1,08 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,38 % -2,68 % -0,13 % 2,17 % 2,45 % 5,22 % 16,07 % 35,73 % 33,58 %
Delta 0,49 % -0,07 % 1,60 % 1,91 % 0,53 % 0,28 % 0,69 % -11,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,55 % 7,39 % -15,63 % -0,21 % - - - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta -3,76 % -0,20 % -4,25 % -6,77 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -2,51 % -5,58 % -1,44 % -9,85 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,04 % 1,15 % -
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta 3,55 % -0,46 % -
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta 1,30 % -3,47 % -
Rischio
Volatilità 3,24 % 7,14 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown -1,35 % -13,32 % -
Tempo di recupero 63 j 980 j -
DSR 2,03 % 5,58 % -
Sortino 1,30 -0,26 -
VAR 95 -0,63 % -1,30 % -
VAR 99 -0,99 % -3,50 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 -0,20 -
TEV 6,49 % 8,90 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,31 0,34 -
Down Capture Ratio 0,07 0,36 -
Indice Omega 1,32 0,93 -
Reattività
Beta 0,15 0,32 -
9,50 15,02 -
Beta bull 0,17 0,07 -
Beta bear -0,21 0,51 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,44 -
Kurtosis -0,18 8,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU