Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,26 % 0,78 % 0,98 % 2,76 % 0,48 % 6,68 % 2,68 % - -
Categoria 0,03 % -0,21 % 0,64 % 0,76 % 1,78 % 0,43 % 4,66 % 0,44 % -2,20 % 2,97 %
Delta 0,04 % -0,06 % 0,14 % 0,22 % 0,98 % 0,05 % 2,02 % 2,25 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,57 % 0,52 % 0,08 % 1,06 % -0,09 % 3,85 % -5,88 % -10,06 % -0,35 %
Delta 0,03 % 0,31 % 0,26 % 0,89 % 1,70 % 0,57 % 2,83 % 8,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,89 % 8,75 % -13,83 % -0,79 % - - - -
Categoria 3,68 % 5,92 % -11,15 % -0,97 % 2,09 % 4,55 % -2,00 % 1,12 %
Delta 2,20 % 2,83 % -2,67 % 0,18 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,31 % 1,92 % 3,08 % 2,04 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 0,29 % -
Categoria 3,97 % -0,42 % -0,40 %
Delta 1,90 % 0,70 % -
Benchmark* 3,01 % -2,68 % -2,02 %
Delta 2,86 % 2,97 % -
Rischio
Volatilità 2,83 % 5,07 % -
Volatilità Categoria 2,28 % 3,66 % 3,69 %
Volatilità Benchmark 3,73 % 6,20 % 5,34 %
Max drawdown -1,81 % -15,09 % -
Tempo di recupero - 972 j -
DSR 1,76 % 3,70 % -
Sortino 1,27 -0,57 -
VAR 95 -0,61 % -1,12 % -
VAR 99 -0,81 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 -0,42 -
TEV 1,31 % 2,53 % -
Information ratio (IR) 2,18 1,17 -
Up Capture Ratio 0,87 0,83 -
Down Capture Ratio 0,55 0,69 -
Indice Omega 1,39 0,90 -
Reattività
Beta 0,73 0,75 -
91,61 84,32 -
Beta bull 0,74 0,61 -
Beta bear 0,72 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,25 -
Kurtosis -0,33 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index