Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,64 % -0,35 % 0,45 % 3,36 % -0,27 % 6,54 % -0,40 % - -
Categoria 0,04 % 0,55 % -0,30 % 0,12 % 2,27 % -0,23 % 4,25 % -2,12 % -1,81 % 2,39 %
Delta 0,04 % 0,09 % -0,05 % 0,33 % 1,09 % -0,04 % 2,29 % 1,72 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,82 % -0,72 % -0,17 % 2,17 % -0,54 % 3,53 % -8,79 % -8,78 % -0,79 %
Delta 0,02 % -0,19 % 0,36 % 0,62 % 1,18 % 0,27 % 3,01 % 8,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,89 % 8,75 % -13,83 % -0,79 % - - - -
Categoria 3,67 % 5,91 % -11,11 % -0,96 % 2,08 % 4,54 % -2,00 % 1,13 %
Delta 2,21 % 2,84 % -2,71 % 0,17 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,31 % 1,92 % 3,08 % 2,04 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,89 % -0,26 % -
Categoria 3,67 % -0,81 % -0,27 %
Delta 2,21 % 0,55 % -
Benchmark* 2,57 % -3,08 % -1,65 %
Delta 3,31 % 2,82 % -
Rischio
Volatilità 2,94 % 5,15 % -
Volatilità Categoria 2,30 % 3,68 % 3,66 %
Volatilità Benchmark 3,71 % 6,26 % 5,34 %
Max drawdown -1,07 % -16,10 % -
Tempo di recupero 36 j 1061 j -
DSR 1,97 % 3,84 % -
Sortino 1,11 -0,67 -
VAR 95 -0,62 % -1,19 % -
VAR 99 -0,84 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 -0,50 -
TEV 1,35 % 2,53 % -
Information ratio (IR) 2,46 1,11 -
Up Capture Ratio 0,93 0,82 -
Down Capture Ratio 0,59 0,70 -
Indice Omega 1,27 0,84 -
Reattività
Beta 0,75 0,76 -
89,15 84,55 -
Beta bull 0,68 0,63 -
Beta bear 0,81 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,27 -
Kurtosis -0,25 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index