Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,03 % 0,34 % 1,73 % 4,18 % 5,37 % 9,42 % -2,01 % - -
Categoria 0,07 % 0,01 % 0,14 % 1,00 % 2,97 % 3,29 % 6,54 % -3,26 % -1,56 % 2,71 %
Delta 0,02 % -0,04 % 0,21 % 0,73 % 1,21 % 2,08 % 2,88 % 1,25 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,18 % 0,38 % 0,91 % 3,40 % 2,43 % 6,79 % -10,32 % -8,68 % -0,83 %
Delta -0,07 % -0,21 % -0,04 % 0,82 % 0,78 % 2,95 % 2,63 % 8,31 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,75 % -13,83 % -0,79 % - - - - -
Categoria 5,98 % -11,10 % -0,95 % 2,08 % 4,55 % -1,99 % 1,12 % 2,21 %
Delta 2,77 % -2,73 % 0,16 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 1,92 % 3,08 % 2,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,19 % -0,64 % -
Categoria 7,45 % -1,06 % -0,47 %
Delta 2,74 % 0,42 % -
Benchmark* 7,93 % -3,35 % -2,08 %
Delta 2,26 % 2,70 % -
Rischio
Volatilità 3,60 % 5,15 % -
Volatilità Categoria 2,82 % 3,69 % 3,65 %
Volatilità Benchmark 4,44 % 6,29 % 5,31 %
Max drawdown -1,31 % -16,98 % -
Tempo di recupero 34 j - -
DSR 1,82 % 3,83 % -
Sortino 3,50 -0,71 -
VAR 95 -0,61 % -1,19 % -
VAR 99 -0,84 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 -0,53 -
TEV 1,33 % 2,55 % -
Information ratio (IR) 1,70 1,06 -
Up Capture Ratio 0,91 0,81 -
Down Capture Ratio 0,57 0,70 -
Indice Omega 2,06 0,85 -
Reattività
Beta 0,78 0,75 -
93,45 84,56 -
Beta bull 0,81 0,63 -
Beta bear 0,80 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,25 -
Kurtosis 0,85 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index