Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -0,57 % 0,58 % 1,33 % 4,53 % 5,98 % 6,33 % -1,47 % - -
Categoria -0,19 % -0,51 % 0,43 % 0,82 % 3,23 % 3,73 % 4,04 % -2,87 % -1,38 % 2,48 %
Delta -0,09 % -0,06 % 0,16 % 0,50 % 1,30 % 2,24 % 2,30 % 1,41 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,80 % 0,43 % 0,80 % 3,72 % 2,83 % 2,92 % -10,03 % -7,96 % -0,91 %
Delta 0,06 % 0,23 % 0,15 % 0,53 % 0,81 % 3,14 % 3,41 % 8,56 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,75 % -13,83 % -0,79 % - - - - -
Categoria 5,93 % -11,15 % -0,97 % 2,09 % 4,55 % -2,00 % 1,13 % 2,22 %
Delta 2,82 % -2,68 % 0,18 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 1,92 % 3,08 % 2,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,48 % -0,22 % -
Categoria 6,57 % -0,74 % -0,21 %
Delta 2,91 % 0,53 % -
Benchmark* 7,18 % -3,10 % -1,57 %
Delta 2,30 % 2,89 % -
Rischio
Volatilità 3,21 % 5,15 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,69 % 3,67 %
Volatilità Benchmark 4,03 % 6,27 % 5,33 %
Max drawdown -1,31 % -16,88 % -
Tempo di recupero 34 j - -
DSR 1,90 % 3,84 % -
Sortino 3,00 -0,63 -
VAR 95 -0,62 % -1,19 % -
VAR 99 -0,84 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 -0,47 -
TEV 1,37 % 2,54 % -
Information ratio (IR) 1,68 1,14 -
Up Capture Ratio 0,90 0,82 -
Down Capture Ratio 0,59 0,70 -
Indice Omega 1,73 0,85 -
Reattività
Beta 0,76 0,76 -
90,76 84,56 -
Beta bull 0,74 0,63 -
Beta bear 0,86 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,27 -
Kurtosis 0,75 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index