Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 4,65 % 13,37 % -14,19 % -15,36 % -13,32 % -3,92 % 7,62 % - -
Categoria 0,21 % 4,61 % 14,10 % -13,09 % -13,53 % -11,59 % -3,57 % 13,41 % 65,39 % 80,37 %
Delta 0,64 % 0,04 % -0,74 % -1,10 % -1,82 % -1,73 % -0,34 % -5,79 % - -
Benchmark* 0,54 % 4,75 % 13,91 % -13,14 % -12,57 % -10,35 % -0,71 % 16,95 % 87,95 % 84,01 %
Delta 0,31 % -0,10 % -0,55 % -1,06 % -2,79 % -2,98 % -3,21 % -9,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,79 % 11,97 % -10,73 % 36,26 % - - - -
Categoria 17,60 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta -1,81 % -0,07 % 6,41 % 9,10 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -2,87 % -1,80 % 1,72 % 7,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,88 % -0,64 % -
Categoria -7,49 % 0,13 % 8,26 %
Delta -0,39 % -0,77 % -
Benchmark* -4,10 % 1,61 % 10,75 %
Delta -3,77 % -2,25 % -
Rischio
Volatilità 22,93 % 20,55 % -
Volatilità Categoria 22,73 % 19,60 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 23,33 % 20,37 % 20,66 %
Max drawdown -30,74 % -30,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,47 % 15,11 % -
Sortino -0,64 -0,22 -
VAR 95 -6,09 % -5,27 % -
VAR 99 -10,39 % -8,42 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,16 -
TEV 5,34 % 5,24 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 0,84 0,98 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
94,76 93,57 -
Beta bull 1,00 0,95 -
Beta bear 0,87 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,33 -
Kurtosis 2,40 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR