Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % -0,24 % 4,11 % 15,30 % -14,82 % -13,02 % -8,61 % 9,23 % - -
Categoria 0,73 % -0,74 % 3,10 % 15,21 % -13,41 % -11,06 % -6,65 % 14,49 % 51,60 % 83,63 %
Delta 0,14 % 0,51 % 1,00 % 0,09 % -1,41 % -1,96 % -1,97 % -5,26 % - -
Benchmark* 1,32 % -0,24 % 4,04 % 16,25 % -11,71 % -9,06 % -3,25 % 19,46 % 71,62 % 89,24 %
Delta -0,45 % 0,01 % 0,06 % -0,95 % -3,11 % -3,96 % -5,37 % -10,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,79 % 11,97 % -10,73 % 36,26 % - - - -
Categoria 17,42 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta -1,63 % -0,19 % 6,10 % 8,57 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -2,87 % -1,80 % 1,72 % 7,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,63 % 3,43 % -
Categoria -3,14 % 5,56 % 8,41 %
Delta -1,49 % -2,13 % -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta -4,55 % -3,56 % -
Rischio
Volatilità 24,64 % 20,36 % -
Volatilità Categoria 24,04 % 19,19 % 18,98 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown -30,74 % -30,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,42 % 14,80 % -
Sortino -0,41 0,04 -
VAR 95 -6,09 % -5,27 % -
VAR 99 -10,39 % -8,42 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,03 -
TEV 5,27 % 5,14 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,69 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,07 1,05 -
Indice Omega 0,94 1,04 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,46 93,64 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,89 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,34 -
Kurtosis 1,40 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR